基于Logistic模型的商业银行信用风险评估

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1、河北工业大学硕士学位论文基于Logistic模型的商业银行信用风险评估摘要信用风险是金融市场最古老，也是最重要的风险形式之一。信用风险直接影响到现代社会经济生活的各个方面，也影响到一个国家的宏观经济决策和经济发展，甚至影响到全球的稳定与协调发展。日前，由美国次贷危机引发的国际金融危机进一步证实了信用风险缺失造成的危害程度之深之广。因而，信用风险管理已成为银行经营的核心内容之一。而我国商业银行对信用风险管理还处于起步阶段，与国际性银行相比，我国商业银行信用风险管理不论是在度量方法、数据的收集、数据的分析，还是在对风险管理结果的检验上都远远

2、处于落后地位。因此，加强我国商业银行信用风险管理成为当务之急。本文结合我国商业银行信用风险的特点，就商业银行的信用风险评估问题作出一些探讨，总结了信用风险管理相关概念的内涵及特点；从宏观、微观两个层面系统分析了国内商业银行信用风险产生的原因，并深入研究了我国商业银行信用风险管理中存在的问题；比较分析了传统信用风险与现代信用风险，并对其对我国信用风险管理的可借鉴性进行了全面地分析；最后结合我国的现状，并结合Mann-WhitneyU检验法以上市公司的财务指标为样本建立Logistic回归模型进行实证分析。结果表明，盈利性能力对信用风险的影

3、响作用最大，其后依次为发展能力，流动性和偿债能力指标。进而证明Logistic模型具有可信的识别、预测风险及推广能力，是商业银行信用风险评估的有效工具，是我国从定性分析向定量分析过渡阶段的必然选择。关键词：商业银行，信用风险，Logistic模型i基于Logistic模型的商业银行信用风险评估CREDITRISKASSESSMENTOFTHECOMMERCIALBANKSOFCHINAONLOGISTICMODEABSTRACTCreditriskisoneofthemostancientrisks,andthemostimportan

4、tfinancialrisksinthefinancialmarket.Thecreditriskdirectlyinfluencesthemodernsocialeconomylifeofeachaspectandthenationofmacro-economicdecisionandeconomicdevelopment,eventheglobalofstabilityandcoordinationdevelop.Recently,theinternationalfinancialcrisiscausedbyAmericansubp

5、rimelendingcrisisfurtherconfirmsthattheendangeredlevelbroughtbycreditrisklackisdeepandwide.Asaresultthecreditriskmanagementhasbecomeoneofthecorecontentsofbankmanagement.Butthecommercialbankofourcountryisstillplacedinaginningstage.Comparingwiththeinternationalbank,thecred

6、itriskmanagementofthecommercialbankofourcountyisfallbehind,whetherinmeasure,datacollection,dataanalysisortheverificationoftheriskmanagementresult.Sostrengthenthecreditriskmanagementofourcountrycommercialbanksbecomesurgentmatterofthemoment.Inthispaper,thecreditriskmanagem

7、entassessmentofcommercialbankisdiscussedconsideringthefeaturesofcreditriskofcommercialbankinChina.Themeaningandfeaturesofrelevantconceptsofcreditriskmanagementareconcludedhere;Thereasonofcommercialbankriskissystemicallyanalyzedfrommacroandmicropointofviews,andafurtherstu

8、dyonthereasonofexitingproblemsofcreditriskmanagementinChina;Relativelyanalyzedtraditionalcreditriskandm