基于网络结构logistic模型的企业信用风险预警

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1、基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警方匡南马双鸽厦门大学经济学院厦门大学数据挖掘研宄中心厦门大学美国耶鲁大学生物统计系摘要：随着计算机和互联网的快速发展，特别是在大数据时代，企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据，变量众多且关系纷繁复杂，如果利用传统的logistic冋归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上，提出丫网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信

2、用风险预警中，充分考虑财务指标间的网络结构关系，科学地选择评估指标，构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。关键词：企业佶用风险;网络结构;logistic模型;作者简介：方匡南，男，1983年生,浙江台州人，2010年毕业于厦门大学计划统计系获经济学傅士学位，现为厦门大学经济学院教授、博士生导师,厦门大学数据挖掘研究中心副主任。研究方向为数据挖掘、计量经济学。作者简介：范新妍，女，1990年生，河北保定人，2013年毕业于武汉理工大学理学院获理学学士学位，现为厦门大学统计学在读博士研宄生。研究方向为数理统计。作者简介：马双鸽，男，1978年生

3、，内蒙古呼伦贝尔人，2004年7/］获得美国威斯康辛大学统计学博士学位,现为美国耶鲁大学生物统计系副教授、厦门大学经济学院讲座教授、厦门人学数据挖掘研究中心副主任。研究方向为数理统计、数据挖掘、生物统计。基金：国家自然科学棊金而上项FI“广义线性模型的组变量选择及其在信用评分中的应用”(71471152)基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警方匡南马双鸽厦门大学经济学院厦门大学数据挖掘研宄中心厦门大学美国耶鲁大学生物统计系摘要：随着计算机和互联网的快速发展，特别是在大数据时代，企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据，变量众多且关系纷

4、繁复杂，如果利用传统的logistic冋归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上，提出丫网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中，充分考虑财务指标间的网络结构关系，科学地选择评估指标，构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。关键词：企业佶用风险;网络结构;logistic模型;作者简介：方匡南，男，1983年生,浙江台州人，2010年毕业于厦门大学计划统计系

5、获经济学傅士学位，现为厦门大学经济学院教授、博士生导师,厦门大学数据挖掘研究中心副主任。研究方向为数据挖掘、计量经济学。作者简介：范新妍，女，1990年生，河北保定人，2013年毕业于武汉理工大学理学院获理学学士学位，现为厦门大学统计学在读博士研宄生。研究方向为数理统计。作者简介：马双鸽，男，1978年生，内蒙古呼伦贝尔人，2004年7/］获得美国威斯康辛大学统计学博士学位,现为美国耶鲁大学生物统计系副教授、厦门大学经济学院讲座教授、厦门人学数据挖掘研究中心副主任。研究方向为数理统计、数据挖掘、生物统计。基金：国家自然科学棊金而上项FI“广义线性模

6、型的组变量选择及其在信用评分中的应用”(71471152)ForecastingofEnterprise'sCreditRiskBasedonNetwork-logisticModelFangKuangnanFanXinyanMaShuanggeAbstract：WiththerapiddevelopmentofcomputerandtheInternet,especiallyintheeraofbigdata,someenterpriseshasaccumulatedalotabouttheiroperationandfinancedata.Si

7、ncethedataisnumerousandcomplicated,ifweusethetraditionallogisticregressiontobuilduptheenterprisecreditrisk,theperformanceusuallyisn’tgood.Inthispaper，weproposenetwork-logisticmodelbasedonconsideringthenetworkrelationshipamongvariables,viapenalizedmethodtoconductvariableselecti

8、onandparametersestimationsimultaneously.Simulationresultsshow