基于logistic模型的信托贷款信用风险管理研究

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1、独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包合其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徽大婵或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：王凰：君签字日期：20l≥,年多月1日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解安徽大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人

2、授权廖锨呔期以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：王凤君签字日期：2oI≥年5月f日学位论文作者毕业去向：工作单位：通讯地址：导师签名：签字日期：电话：邮编：5月f日摘要在中国，信托公司是唯一能够同时涉足货币市场、资本市场和产业市场的“三栖”金融机构。从基础设施、大型工程建设投融资到租赁、担保到企业的兼并重组、改制顾问，信托公司能够提供全程式的金融服务。美国经济学家斯考特这样评价信托：信托的应用范围，可以和人

3、类的想象力相媲美。信托机构作为管理财富的企业，在为社会提供各种金融服务的同时，也面临着市场风险、操作风险、信用风险等各种形式的风险，其中信用风险是最主要、最直接的风险，与其他种类的风险相比也更具有不可控制性。本文总体思路是认真梳理国内外信用风险管理的研究现状和研究成果，为信托贷款信用风险的分析搭建理论平台，剖析信托贷款的信用风险，探求信托贷款信用风险管理的有效方法。首先，总结比较几种信用风险管理的传统方法和现代模型的优缺点，结合我国实际情况，最终选择logistic回归模型作为本文的实证分析工具；然后，采用139家申请信托贷款企业

4、的相关数据与资料作为样本，寻找影响信托贷款信用风险的真正因素，建立信托贷款信用风险logistic回归模型，再用该模型检验A信托贷款项目的违约可能性。结果表明，信托贷款信用风险Logistic回归模型是有效可行的；最后，结合我国当前的经济政策，提出信托公司防范和治理信托贷款信用风险的对策和建议。第一部分绪论。介绍了研究背景、研究目的及意义、国内外研究现状、研究方法与思路、研究创新与特色。第二部分信托贷款信用风险管理概述。首先，介绍了信用风险的含义和特点；其次，从管理的角度阐述了信托公司信用风险；最后，从管理的角度阐述了信托贷款信用

5、风险。第三部分信托贷款信用风险度量方法。首先，介绍了几种传统的信用风险管理方法；其次，介绍了几个比较有影响的信用风险管理模型；通过对比各自优缺点，最后指出Logistic回归模型比较适合用来度量信托贷款信用风险。第四部分是Logistic模型在信托贷款风险评估中的实证分析。首先，介绍了Logistic函数如何转化为模型；其次，阐述了模型指标和样本数据的选取，指出财务指标和非财务指标的选取标准和意义，样本数据的来源；最后，构建了信托贷款信用风险Logistic模型。第五部分是基于A信托贷款项目的Logistic模型实证检验。以A信托

6、贷款项目为例，验证信托贷款信用风险Logistic回归模型的有效性，表明信托贷款信用风险Logistic回归模型有较强的可行性。第六部分结论和建议指出，西方国家现代信用风险管理技术已经比较成熟和完善，但目前我们利用西方信用风险管理模式的条件还不具备，我国金融行业还需要在数据采集、发展商业信用评级机构和完善相关法律、体制方面加强防范措施。关键词：信托贷款；信用风险管理；Logistic回归模型IIAbstractInChina,thetrustcompanyistheonlyfinancialinstitution，whichcan

7、setfootinthemoneymarket，thecapitalmarketandtheindustrymarket．Fromthelargeinfi'astructureprojects，investmentandfinancingtomergerandreorganization，restructuring，toleaseguaranteebusinessconsultants，thetrustcompanyCanprovidethecompletefinancialservices．AmericaneconomistSc

8、ottevaluatetrustlikethis：therangeofapplicationoftrustCanbecomparabletohumanimagination．Asawealthmanagementbusiness，trustcomp