基于var模型的商业银行信用风险研究

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1、基于VAR模型的商业银行信用风险研究重庆大学硕士学位论文（学术学位）学生姓名：陈夏指导教师：冉茂盛教授专业：金融学学科门类：经济学重庆大学经济与工商管理学院二O一三年四月TheResearchonTheCreditRiskofCommercialBanksByVaRModelAThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementfortheMaster’sDegreeofEconomicsByChenXiaSupervisedbyProf.RanMaoshengProfession:FinanceC

2、ollegeofEconomicsandBusinessAdministrationofChongqingUniversity,Chongqing,ChinaApr.2013重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要现代银行管理领域的重点是从传统的资产负债管理转变为全面风险管理，而信用风险作为商业银行最古老的风险，一直以来都影响着一个国家甚至全球经济的稳定与发展，尤其是正处在金融市场改革和风险控制起步阶段的中国，商业银行的信用风险管理才刚刚开始。很多银行基本上还是通过传统的财务分析和信贷专员的主观判断来发放贷款，我国的信用风险管理水平比西方发达国家要落后很多。因此，国内专家学者在学习整个国际对信用风

3、险管理先进思想的同时，对我国商业银行信用风险管理的课题研究一直是热点问题之一。本文研究的角度是从提高我国商业银行信用风险管理水平出发，首先介绍信用风险的定义和特点，然后对现代信用风险管理办法即VaR方法的基本理论、计算方法、应用范围等进行阐述，通过对目前国际上具有代表性的四种模型进行分析和比较得出CreditRisk+模型最适用于我国商业银行信用风险管理的结论，接着运用CreditRisk+模型以中国农业银行重庆某支行的信贷数据为基础分析了信贷组合的在险价值，研究表明CreditRisk+模型在银行风险管理中具有一定的可行性，并且量化结果要比样本银行预测结果质量更高。但模型在宏观经济环境发

4、生变化的时候存在一定的不足之处，因此我国商业银行在运用先进模型的同时还需要结合其他因素对模型参数等进行修正，对模型要有选择性的运用。最后，针对CreditRisk+模型在我国商业银行中的应用，本文从建立健全我国金融市场法律法规、改进和有选择性使用CreditRisk+模型、培养风险管理人才和建立完善的信用评级体系四个方面提出了相应的政策建议。关键词：信用风险，CreditRisk+模型，信用风险度量模型I重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTTheemphasisofmodernbankingmanagementhasbeenchangedfromthetraditionalasse

5、t-liabilitymanagementintoacomprehensiveriskmanagement.Creditriskastheoldestriskofcommercialbankshasbeenaffectedthestabilityanddevelopmentofacountryandeventheworldeconomy.Inparticular,Chinaisininitialstageofafinancialmarketreformandriskcontrol.Creditriskmanagementofcommercialbanksisjustbegins.Manyb

6、ankshavebasicallyloansthroughtraditionalfinancialanalysisandthesubjectivejudgmentofthecommissionerofcredit.ThecreditriskmanagementinChinaisfarbehindthaninWesterndevelopedcountries.Therefore,thedomesticexpertsandscholarsarelearningtheentireinternationalcreditriskmanagementofadvancedideasanddoingres

7、earchonthesubjectofChina’scommercialbankscreditriskmanagementwhichhasbeenoneofthehotissues.Thispassageisstandatthepointofimprovingthecreditriskmanagementincommercialbanksofourcountry.First,Iintroducedthedefinitio