小企业授信的风险特征.docx

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1、小企业授信的风险特征杨文化相对于大企业授信，小企业授信具有三个重要特征，即信用风险高、单笔金额小、客户达标率低。银行开展小企业授信，风险成本问题是关键。通过产品标准化、单笔小额化、风险分散化，可以发挥大数定律作用，稳定风险成本；通过准入管理、模式设计和方案控制，可以提高客户达标率，降低风险成本。一、信用风险高小企业规模小，如万顷波涛中一叶扁舟，经营与财务波动性大，死亡率高，加之运作不规范，信息不透明，因此信用风险大。基于此，银行界长期存在一种看法，即小企业不可能成为银行授信的优质客户。随着利率市场化和银行风险管理水平的提高，这种看法可能改变。判断贷款

2、优劣的标准，在于风险与收益之间的平衡。风险和收益相伴而生，贷款创造收益，贷款也带来风险。银行根据风险偏好确定贷款对象，确保贷款资本占用达到资本回报率要求，这就是风险与收益的平衡原则。开展小企业贷款，银行如果坚持由易到难，细分市场，稳步推进，在实践中正确掌握评估和管理小企业风险的方法，并利用利率放开和议价能力强的条件，通过贷款定价获取合理回报，确5保此类贷款的平均损失大于平均盈利，经风险调整的资本收益率达到了收益目标，那么虽然风险较大，小企业仍可成为银行的授信客户，甚至是收益较高的好客户。这与大企业授信的着力重点不同。大企业授信主要通过完善综合服务方案

3、，赢得客户，继而赢得收益；小企业授信须正确评估和管理好风险，稳定和降低风险成本，方有收益。二、单笔金额小大企业一笔授信，分解到小企业，可以做出许多笔。即使每笔授信的风险较大，但只要相互之间不高度相关，同时出现风险的概率就会较小。根据大数定律，多笔授信的平均损失会收敛于一个固定的值。大数定律是稳定风险成本的重要力量。做得越多，笔数越多，力量越大。但不要滥用大数定理，不是所有业务的平均损失都会收敛，因而能够被锁定。为了保证大数定律有效，要做到行业分布不集中，单笔金额不能大，相互之间少相关。三、客户达标率低小企业众多，分布于各行各业，能够达到银行授信标准的

4、客户比率比较低，即客户达标率较低。银行授信如同过筛子，将好客户选出来，将“坏”客户屏蔽掉。由于漏选（将好客户漏掉）和误选（将“坏”客户选进来）的原因，总有一定比率的客户原本不该进来却获得了授信。这个比率称作误授信比率。它和客户达标率成反比。同样的5作业流程和信审标准，面对的客户群体素质越差，误授信比率就越高。小企业达标率低，导致误授信比率大大高于大企业，因此系统性地加大了风险成本。举例如下：1、假设现有100家大客户，达标率是60%，即能达到银行授信标准的潜在客户有60家。银行授信流程能把80%的达标企业找出来，给予授信，但剩下20%会漏掉。不仅有漏

5、选，还会误选。假设有5%的未达标企业，本不该进来却被选中，也给予了授信。虽然存在漏选和误选，银行这样的授信决策水平已算很高了，一般科研成果的统计检验，其显著水平也就如此。结果，100家客户中，好客户有60家，银行能选出48家（80%*60），“坏”客户有40家，银行误认为好的有2家（5%*40）。共有80%*60+5%*40=48+2=50家获得授信，但其中有2/50=4%的企业不该授信。误授信比率是4%。2、同一家银行如果面对的是100家小企业呢？小企业达标率较低，假设为10%。其他条件一样。结果，100家小企业中，共筛选出80%*10+5%*90

6、=8+4.5=12.5家授信客户，其中有4.5/12.5=36%不该授信。误授信比率是36%。同一家银行，同样的风险管理水平，小企业的误授信比率是5大企业的9倍。通过模式设计和方案控制等，可以提高客户群体的达标率。3、假设小企业达标率提高至20%，其他不变。结果，共筛选出80%*20+5%*80=16+4=20家授信小企业，其中有4/20=20%的企业不该授信。达标率提高十个百分点后，小企业的误授信比率大为下降，由大企业的9倍降为5倍。正如大数定律是稳定风险成本的重要力量，提高达标率是降低小企业授信风险成本的重要力量。总之，小企业波动性大，授信风险高

7、。一方面，要在实践中不断提高风险识别能力，评估和管理好单户和单笔业务的风险，并提高授信的整体定价水平，以覆盖风险；一方面，更要超越单户风险评估，强化层面上的风险管理。通过组合管理实现小额化、分散化，发挥大数定律作用，以稳定风险成本；通过强化准入管理、模式和方案设计等，选好客户群，提高达标率，“先圈地再放羊”，以降低风险成本。贷款发生系统性风险，往往是因为这个层面出了问题。不少业务刚开始以为能挣钱，一味追求收益的提升，到头来却发现银行承担了过高的风险，得不偿失，根本就不能做。孙子兵法说，“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”，先有胜算再去开战；“胜可知

8、，而不可为”，胜利是可以预先规划的，5但不可强为。银行开展小企业授信业务，单纯提高信审标准并不能解决问题，一