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时间:2020-07-30
《VAR模型与协整课件.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、(1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。)注意,k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk1阶向量的1阶VAR模型。VAR模型稳定的充分与必要条件是1的所有特征值都要在单位圆以内特征方程
2、1-I
3、=0的根就是1的特征值。日本统计学家赤池弘次5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解点击View键,选CointegrationTest功能,得对话框.EViews协整检验对话窗协整检验结果,3个变量之间存在一个协整关系。Representation功能给出代数表达式VEC模型输出结果建立VEC模型对
4、话窗EViews命令:在VAR设定(VARSpecification)对话框中点击VEC估计(VectorErrorCorrection)如图,谢谢
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