基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究.pdf

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1、中国麈学c童攉2014，30(14)：103·107ChineseAgriculturalScienceBulletin基于RARoC模型的农业银行信用风险管理研究祖天殊，王俊凤(东北农业大学经济管理学院，哈尔滨150030)摘要：RAROC模型是国际商业银行用于经营管理的先进方法，将RAROC模型运用到农业银行信用风险研究中，首先介绍RAROC模型的含义及核心思想，然后详尽的测量RAROC模型中的基本参数，将实证研究得到的RAROC数值进行分析和比较，最后得出农业银行信用风险管理水平逐年提高，经营业绩突飞猛进，贷款稳步增长，贷款质量持续改善等结论。关

2、键词：信用风险；农业银行；RAROC模型中图分类号：F832．33文献标志码：A论文编号：2013．2004ResearchofRiskManagementofAgricultureBankBasedonRAROCModelZuTianshu，WangJunfeng(CollegeofeconomicandmanagementinNortheastAgricultureUniversity，Harbin150030)Abstract：RAR0CmodelwastheadvancedmethodtotheInternationalBanksformana

3、gement．ThispaperwillusetheRAR0CmodeltotheresearchofcreditriskofAgricuhuralBankofChina．ItintroducesthemeaningandthecoreideaofRAROCmodel，andthendetailedmeasuringthebasicparametersofthemodelRAROC，andcarryingonanalysisandcomparisonusingtheRAROCvalueintheempiricalresearch．Theconclusi

4、onisthelevelofthecreditriskmanagementofAgriculturalBankincreasingyearbyyear，businessperformancemakingaspurtofprogress，steadygrowthinloans，loanqualitycontinuingtoimproveetc．Keywords：creditrisk；agriculturalbankofChina；RAROCmodel0引言银行通过对信用风险的精细管理，可以确保全行安全在中国，为应对金融危机，国家在信贷方面放宽了运营，从而

5、提高员工福利；可以避免不利因素产生的问脚步。银行在贷款申请与受理环节、调查环节、审查环题的不断积累和蔓延，从而保障参与者的利益。为此，节、审议环节、审批环节、实施环节、贷后管理环节等出对信用风险管理的研究有十分重要的理论价值和很强现了管理不足的现象，使得信用风险一直存在。而且的现实意义。房价一直有增无减，房地产行业的波动也会增大银行1相关文献回顾的信用风险。如果不加以抑制，则会导致银行业整体Lofiert认为，在当今竞争日益激烈的金融市场的动荡，对实体经济产生影响，从而会影响中国经济健中，成功的风险管理，投资组合管理，以及信用衍生品康稳定的发展。由于中

6、国银行业要参与国际竞争、与要求我们必须不断地进行知识更新，尤其要具备有效世界接轨、跻身国际一流银行行列。因此，要适应《巴利用数学模型工具和技术的能力。因此，他提出将塞尔资本协议m》对银行业的新协议要求，早日达到RAIC模型与实际应用结合起来，探索商业银行去《巴塞尔资本协议m》的监管标准，提高银行信用风险迎接未来金融市场的挑战的新思路。EdwardZaik等f2，管理水平刻不容缓。对美洲银行如何以RAR0c模型为基础进行信用评级中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中国网点做出了全面的分析，其中提出了经济资本测量与经济最多，业务辐射范围最广的大型现代商业银行

7、。农业资本的分配。以RAROC模型为基础的信用风险评第一作者简介：祖天殊，女，1991年出生，黑龙江人，硕士，研究方向：金融学。通信地址：150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号东北农业大学，E—mail：1009805655@qq．corn。通讯作者：王俊凤，女，1977年出生，黑龙江人，副教授，硕士生导师，博士，研究方向：金融学。通信地址：150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号，E—mail：437186852@qq．tom。收稿日期：2013．07．23，修回日期：2013．09—17。·104·中国农学通报http：llwww．c

8、asb．org．cn级，提高了银行掌握其经营方向的能力，为银行如何识在模型(1)中，分别测量经