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1、RAROC模型论文：基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究【中文摘要】风险调整后资本收益率模型(RAROC:Risk-AdjustedReturnOnCapital)是国际先进商业银行用于全面风险管理的核心方法,它将银行风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,把非预期的风险量化为经济资本并作为商业银行的资本储备,直接对当期收益进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个部门、各项业务的风险管理、发展战略和绩效考核等提供重要的、统一的标准依据。目前,基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究处于发展的初级阶段,在数据搜集、风险计量以
2、及其他方面还有很多欠缺。本文结合多种研究视角和方法,简单概述商业银行的风险管理以及主要的风险测量模型,同时,针对目前我国商业银行风险管理存在的问题,详细阐述RAROC模型的核心原理,将RAROC模型计算公式中的预期损失、经济资本、收益和成本进行系统的分析,发现RAROC模型的优越性能很好地解决目前我国商业银行风险管理存在的问题。随后,根据前文的分析和研究,将RAROC模型运用到我国商业银行的风险管理中,系统详细地测量RAROC模型中基本参数,将实证研究中获得的RAROC模型指标值进行综合分析和比较,据此提出完善我国商业银行风险管理的建议,使RAROC模型在我国商业银行风险管理的实
3、际操作中具有可行性和实用性。【英文摘要】RAROCistheinternationaladvancedcommercialbankusedforcomprehensiveriskmanagementcoremethod.Itturnsthefutureofbankrisk,whichlosscanbeexpected,tothethecostofthecurrentperiod,putstheunexpectedriskquantitativetoeconomiccapital,andasacommercialbankcapitalreserves,directlyadjustc
4、urrentprofits,measureearningssizeaftertheriskadjusted.Makethebankthebenefitsandtheriskofbetieddirectly.Providingtheimportantandunifiedstandardbasisforeachdepartmentofvariousbusiness、bankriskmanagement、developmentstrategyandperformanceofevaluation.Atpresent,RAROCmodelbasedontheourcountrycommer
5、cialbankriskmanagementresearchattheprimarystage,soindatacollectionriskmeasurementandotheraspetctsarenotperfect.Thisarticleusessomeresearchperspectivesandmethods,abriefoverviewofthecommercialbankriskmanagement,andthemainriskmeasurementmodel,atthesametime,accordingtothepresentourcountrycommerci
6、albankriskmanagementproblems,wedetailedstateRAROCcoreprinciples,andanalysissystemlycalculationformulaoftheexpecteddamageandeconomiccapitalgainsandcost,thenweFindRAROCmodelisagoodsolutiontoourcountrycommercialbankriskmanagementproblems.Then,accordingtotheanalysisandresearchoftheabove,putRAROCm
7、odeltoourcountrycommercialbank’sriskmanagement,measureRAROCmodel’sbasicparametersindetail.Thenputtheindexvalue,whichcomefromthetheempiricalstudyofRAROCmodeltohaveaanalysisandcomparison.Thenputsforwardtheadvice,whichcanperfectourcountrycommerc
