衍生品研究系列报告之三：基于布林带择时的期权交易策略优化

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1、2017-11-29金融工程目录1、基于布林带的期权卖方交易策略回顾........................................................................................52、组合交易对期权交易策略的优化...............................................................................................62.1、组合损益结构及风险暴露.

2、.......................................................................................................................62.2、买入保护组合策略构建.....................................................................................................................

3、......82.3、跨式保护组合策略构建.........................................................................................................................102.4、双向保护组合策略构建.............................................................................................

4、............................112.5、波动率择时保护策略构建......................................................................................................................132.6、组合开仓下的布林带期权交易策略构建.................................................................

5、...............................143、仓位控制对期权交易策略的优化.............................................................................................153.1、布林带通道宽度变化规律及启发.........................................................................................

6、..................153.2、动态仓位下的布林带期权交易策略.......................................................................................................163.3、动态仓位下的组合保护交易策略.........................................................................................

7、..................164、基于布林带择时的组合交易策略评价......................................................................................175、风险提示.......................................................................................................................

8、..........18敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告2017-11-29金融工程图目录图1：不同行权价下的期权卖方Delta......................................................................................................................5图2：不同行权价下的期权卖方Gamma....................................