技术择时系列报告之三：趋势震荡恒温器择时研究

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1、目录11.申万金工系统交易择时系列研究62.简单的状态转换模型——恒温器策略72.1布林带策略72.2基于平均真实波幅（ATR）的开盘区间突破策略92.3市场状态转换指标——潮汐指数102.4趋势震荡恒温器策略构建112.5趋势震荡恒温器策略涉及的指标与参数143.趋势震荡恒温器策略择时初步效果153.1多头策略在沪深300指数上的回测表现153.2多头策略在上证50指数上的回测表现183.3多头策略在中证500指数上的回测表现213.4多头策略在中证1000指数上的回测表现244.趋势震荡恒温器策略的参数优化27

2、4.1优化范围274.2参数敏感性分析275.趋势震荡恒温器策略在各年度的表现306.行业与风格指数上的择时效果326.1行业指数326.2风格指数(smartbeta)367.总结40图表目录图1：沪深300指数布林带7图2：布林带策略在沪深300指数上的净值表现8图3：基于平均真实波幅的开盘区间突破策略在沪深300指数上的净值表现9图4：布林带策略持仓情况10图5：基于ATR的开盘区间突破策略持仓情况10图6：趋势震荡恒温器策略在沪深300指数上的净值表现12图7：沪深300布林带策略、基于ATR的开盘区间突破

3、策略、趋势震荡恒温器策略净值对比13图8：沪深300趋势震荡恒温器策略持仓示意15图9：沪深300趋势震荡恒温器策略预测市场状态16图10：沪深300趋势震荡恒温器策略进出场时点16图11：趋势震荡恒温器策略在沪深300指数上的净值表现16图12：趋势震荡恒温器策略在沪深300指数上的回撤对比17图13：上证50趋势震荡恒温器策略持仓示意18图14：上证50趋势震荡恒温器策略预测市场状态19图15：上证50趋势震荡恒温器策略进出场时点19图16：趋势震荡恒温器策略在上证50指数上的净值表现19图17：趋势震荡恒温器

4、策略在上证50指数上的回撤对比19图18：中证500趋势震荡恒温器策略持仓示意21图19：中证500趋势震荡恒温器策略预测市场状态21图20：中证500趋势震荡恒温器策略进出场时点21图21：趋势震荡恒温器策略在中证500指数上的净值表现22图22：趋势震荡恒温器策略在中证500指数上的回撤对比22图23：中证1000趋势震荡恒温器策略持仓示意24图24：中证1000趋势震荡恒温器策略预测市场状态24图25：中证1000趋势震荡恒温器策略进出场时点24图26：趋势震荡恒温器策略在中证1000指数上的净值表现25图2

5、7：趋势震荡恒温器策略在中证1000指数上的回撤对比25图28：沪深300趋势震荡恒温器策略收益夏普率分布27图29：沪深300趋势震荡恒温器策略收益夏普率等高线27图30：上证50趋势震荡恒温器策略收益夏普率分布27图31：上证50趋势震荡恒温器策略收益夏普率等高线27图32：中证500趋势震荡恒温器策略收益夏普率分布28图33：中证500趋势震荡恒温器策略收益夏普率等高线28图34：中证1000趋势震荡恒温器策略收益夏普率分布28图35:中证1000趋势震荡恒温器策略收益夏普率等高线28图36：沪深300趋势震

6、荡恒温器策略优化后的净值表现29图37：上证50趋势震荡恒温器策略优化后的净值表现29图38：中证500趋势震荡恒温器策略优化后的净值表现30图39：中证1000趋势震荡恒温器策略优化后的净值表现30图40：沪深300趋势震荡恒温器策略优化后年度表现30图41：上证50趋势震荡恒温器策略优化后年度表现30图42：中证500趋势震荡恒温器策略优化后年度表现31图43：中证1000趋势震荡恒温器策略优化后年度表现31图44：策略在申万一级行业指数801200.SI（商业贸易）上的净值表现32图45：策略在申万一级行业指

7、数801130.SI（纺织服装）上的净值表现33图46：策略在申万一级行业指数801230.SI（综合）上的净值表现34图47：策略在申万一级行业指数801110.SI（家用电器）上的净值表现34图48：策略在申万一级行业指数801020.SI（食品饮料）上的净值表现35图49：策略在申万一级行业指数801040.SI（钢铁）上的净值表现35图50：策略在申万一级行业指数801050.SI（有色金属）上的净值表现35图51：策略在沪深300低贝塔指数000829.CSI上的净值表现36图52：策略在中证500低贝塔

8、指数000831.CSI上的净值表现37图53：策略在大盘价值指数399373.SZ上的净值表现37图54：策略在申万小盘指数801813.SI上的净值表现37图55：策略在申万低市盈率指数801823.SI上的净值表现38图56：策略在申万低市净率指数801833.SI上的净值表现38图57：策略在申万绩优股指数801853.SI上的净值表现39表1：沪深