天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告.pdf

《天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十七日第1页共12页天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现

2、和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称天治天得利货币交易代码350004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年7月5日报告期末基金份额总额613,786,096.63份在充分重视本金安全的前提下，确保基金资

3、产的高流动投资目标性，追求稳健的当期收益。本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资投资策略对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流第2页共12页天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告动性，追求稳健的当期收益。业绩比较基准银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，风险收益特征因而本基金安全性高，流动性强，收益

4、稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。基金管理人天治基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益2,831,599.592.本期利润2,831,599.593.期末基金资产净值613,786,096.63注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2:本期已

5、实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。注3:本基金收益分配是按日结转份额。3.2基金净值表现第3页共12页天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率①－③②－④益率①收益率准差②标准差③④过去三个月0

6、.3850%0.0061%0.4991%0.0000%-0.1141%0.0061%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天治天得利货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年7月5日至2009年9月30日）注：本基金合同于2006年7月5日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本基金自2006年7月5日基金合同生效日起三个月内，达到了本基金合同第十二条（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。第4页共12页天治天得利货

7、币市场基金2009年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限经济学学士，证券从业经验6年。曾先后在工商银行本基金上海分行、上海浦发银行的基金资金市场部、万家基金管经理，天理有限公司、德国德累斯治稳健登银行上海分行任职。贺云先双盈债2008-6-30-62007年12月加入天治基金生券型证管理有限公司，从事证券券投资研究和基金投资管理工基金的作，现任本基金的基金经基金经理及天治稳健双盈债券型理。证券投资基金的基金经理。注1：表内的任职日期和离

8、任日期为公司作出决定之日。注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定，本着