国泰货币市场证券投资基金季度报告2008年第3季度.pdf

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1、国泰基金管理有限公司国泰货币市场证券投资基金季度报告（2008年第3季度）国泰货币市场证券投资基金季度报告2008年第3季度一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

2、险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金简介基金简称：国泰货币基金代码：020007基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年6月21日报告期末基金份额总额：240,863,470.69份基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行2、基金产品说明（1）投资目标：在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。（2）投资策略：本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根

3、据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。（3）业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率，即（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。第1页国泰基金管理有限公司国泰货币市场证券投资基金季度报告（2008年第3季度）（4）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于

4、股票基金、债券基金和混合型基金。三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）1、主要财务指标2008年7-9月本期利润2,086,999.89元期末基金资产净值240,863,470.69元期末基金份额净值1.000元2、国泰货币基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④长率①②率③准差④过去三个月0.7503%0.0027%0.9886%0.0000%-0.2383%0.0027%注：本基金收益分配按月结转份额。3、国泰货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图10.0000

5、%8.0000%6.0000%4.0000%2.0000%0.0000%2005-6-212006-3-212006-12-212007-9-212008-6-21国泰货币累计净值收益率业绩基准收益率第2页国泰基金管理有限公司国泰货币市场证券投资基金季度报告（2008年第3季度）四、基金管理人报告1、基金管理合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础

6、上为持有人谋求最大利益。截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待

7、，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。2、基金经理介绍翁锡赟，男，硕士，4年证券基金从业经验。曾就职于兴业基金公司、万家基金公司。2008年7月加盟国泰基金管理有限公司，2008年8月起担任国泰货币市场基金的基金经理。高红兵，男，博士研究生，10年证券投资从业经历。曾任职于海通证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金公司，2006年8月加盟国泰基金管理有限公司，2006年11月至2008年8月担任国泰金鹿保本基金的基金经理，2007年2月至2008年8月兼任国泰货币市场基金的基金经理。3、本基金的

8、投资策略和业绩表现说明（