中银国际货币市场证券投资基金季度报告2006年第1季度.pdf

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1、中银国际货币市场基金2006年第1季度报告中银国际货币市场证券投资基金季度报告2006年第1季度基金管理人：中银国际基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：2006年4月21日1中银国际货币市场基金2006年第1季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金简称：中银货币基金代码：163802基金运作方式：开放式契约型基金基金合同生效日：2005年6月7日报告期末基金份额总额：1,845,302,988.58份投资目标：在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资策略：根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合在整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策

3、略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。业绩比较基准：税后一年期银行定期储蓄存款利率：（1－利息税）×一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。基金管理人名称：中银国际基金管理有限公司基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司2中银国际货币市场基金2006年第1季度报告三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（未经审计）项目2005年第四

4、季度金额（元）基金本期净收益5,596,977.29期末基金资产净值1,845,302,988.58（二）与同期业绩比较基准变动的比较1、本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较基金净值收益基金净值收益业绩比较基准业绩比较基准收阶段①-③②-④率①率标准差②收益率③益率标准差④过去3月0.4716%0.0054%0.4440%0.0003%0.0276%0.0051%自基金合同生1.3409%0.0049%1.4700%0.0003%-0.1291%0.0046%效之日起至今注：本基金收益分配按月结转份额2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比中银国际货

5、币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005.6.7-2006.3.31）1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%05-6-705-7-705-8-705-9-705-10-705-11-705-12-706-1-706-2-706-3-7中银货币基金业绩比较基准收益率四、管理人报告（一）基金经理简介基金经理简介：苏淑敏（TinaSO）女士，投资总监兼中银中国基金和中银货币基金经理，3中银国际货币市场基金2006年第1季度报告中国香港籍，香港证券专业学会会员。加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士。1992年，在约翰霍普金斯

6、大学-南京大学的中美中心进行有关中国经济改革及政治理论的研究工作。拥有19年投资管理经验；加盟中银国际基金管理有限公司前任香港证券及期货事务监察委员会投资产品科总监；曾任英国施罗德宝源投资管理（香港）有限公司执行董事及投资管理部主管、全国人大财政经济委员会《中华人民共和国证券投资基金法》顾问等职。（二）基金运作合法合规性报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持

7、有人利益的行为。（三）基金投资策略和业绩表现说明1、市场分析2006年第一季度，短期利率整体上处于一个相对平稳的状态，但是曾经出现过两次资金非常紧张的时期。第一次是春节期间，春节前银行对资金的需求增加使得市场上资金拆借非常困难，春节前最后一周央行为缓解市场上的资金紧张，还向市场净投放了一千亿的资金。第二次是3月中下旬，央行表示可能会采取提高法定存款准备金率的手段收紧银行流动性，以免经济再次出现过热的局面；同时