国泰金龙系列证券投资基金季度报告2008年第1季度.pdf

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1、国泰基金管理有限公司国泰金龙系列证券投资基金季度报告（2008年第1季度）国泰金龙系列证券投资基金季度报告2008年第1季度一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资

2、有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金简介基金简称：国泰金龙债券国泰金龙行业基金代码：020002020003基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年12月5日报告期末基金份额总额：国泰金龙债券561,923,959.72份国泰金龙行业756,357,499.52份基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司2、基金产品说明国泰金龙债券（1）投资目标：在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。（2）投资策略：以长期利率趋势分析为基础，结合

3、中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。（3）业绩比较基准：本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。第1页国泰基金管理有限公司国泰金龙系列证券投资基金季度报告（2008年第1季度）（4）风险收益特征：本基金属于收益稳定、风险较低的品种。国泰金龙行业（1）投资目标：有效把握我国行业的发展

4、趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。（2）投资策略：本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。（3）业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。（4）风险收益特征：承担中等风险，获取相对超额回报。三

5、、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)1、主要财务指标国泰金龙债券2008年1-3月1、本期利润5,990,919.85元2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额6,852,098.27元3、加权平均基金份额本期利润0.0160元4、期末基金资产净值569,855,524.25元5、期末基金份额净值1.014元国泰金龙行业2008年1-3月1、本期利润-175,115,496.14元2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额324,867.97元3、加权平均基金份额本期利润-0.4876元4、期末基金资产净值652,441,856.27元5、期末基金份额净值0.8

6、63元注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第2页国泰基金管理有限公司国泰金龙系列证券投资基金季度报告（2008年第1季度）2、基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表国泰金龙债券净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去三个月1.48%0.10%2.06%0.06%-0.58%0.04%国泰金龙行业净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去三个月-21.76%2.29%-26.69%2.02%4.93%

7、0.27%3、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图国泰金龙债券30.00%24.00%18.00%12.00%6.00%0.00%-6.00%2003-12-52004-6-52004-12-52005-6-52005-12-52006-6-52006-12-52007-6-52007-12-5国泰金龙债券基金基金基准第3页国泰基金管理有限公司国泰金龙系列证券投资基金季度报告（2008年第1季度）国泰金龙行业480.00%400.00%320.00%240.00%160.00%80.00%0.00%-80.0