国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告2006年第1季度.pdf

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1、国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告（2006年第1季度）国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告2006年第1季度一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未

2、来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金简介基金简称：国泰金马稳健基金代码：020005基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年6月18日报告期末基金份额总额：255,177,127.59份基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司2、基金产品说明（1）投资目标：通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持

3、有人谋求稳健增长的长期回报。（2）投资策略：本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。基金组合投资的基本范围：股票资产40%-95%；债券资产55%-0；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。第1页国

4、泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告（2006年第1季度）（3）业绩比较基准：本基金的业绩比较基准=60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债指数]（在其它较理想的业绩基准出现以后，经一定程序会对现有业绩基准进行替换）。（4）风险收益特征：本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）1、各主要财务指标2006年1-3月基金本期净收益66,700,329.40元加权平均基金份额本期净收益0.1575元期末基金资产净值288,

5、206,640.22元期末基金份额净值1.129元注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、基金金马净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长业绩比较业绩比较基准净值增阶段率标准差基准收益收益率标准差①－③②－④长率①②率③④过去三个月20.76%0.85%7.81%0.58%12.95%0.27%3、基金金马累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%2004-6-182004-12-

6、182005-6-182005-12-18基金金马基金基准第2页国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金季度报告（2006年第1季度）四、基金管理人报告1、基金管理合法合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，

7、信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。2、基金经理介绍何江旭，男，经济学硕士，13年证券期货从业经历。曾就职于浙江金达期货经纪有限公司、君安证券公司、国信证券公司。2000年加盟国泰基金管理公司，历任研究开发部总监助理、投资决策委员会秘书，基金管理部副总监，金鼎基金基金经理，金鑫基金基金经理。3、本基金的投资策略和业绩表现说明（1）2006年第一季度市场与投资管理回顾一季度证券市场牛市行情初现。在宏

8、观经济持续