东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共9页东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称东方稳健回报债券交易代码400009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月10日报告期末基金份额总额425,959,656.93份投资目标在控制风险和确保资产流动

3、性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。投资策略本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念，在保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。业绩比较基准中债总指数风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公

4、司2东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益4,440,102.722.本期利润5,904,946.253.加权平均基金份额本期利润0.00984.期末基金资产净值425,681,858.845.期末基金份额净值0.999注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金

5、业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2009/4/1-2009/6/300.71%0.10%-0.71%0.06%1.42%0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东方稳健回报债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（20

6、08年12月10日至2009年6月30日）3东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金合同生效日为2008年12月10日，至披露时点不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期北京大学经济学院金融硕士。16年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师，在泰康人寿保险资产管杨林耘本基金基金理公司任高级项目经理，在2008-12-10-16年（女士）经理

7、中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟本公司。郑军恒本基金基金2008-12-10-10年北京大学分子生物学硕士。4东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第2季度报告（先生）经理10年金融、证券从业经历，曾任天津氨基酸公司助理工程师，先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005加盟本公司，曾任研究部副经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式

8、公告之日。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券