26-天治天得利货币市场基金季度报告(2008年第1季度)

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1、天治天得利货币市场基金季度报告(2008年第1季度)　　一、重要提示　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　本基金的过往业绩并不代表

2、其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告期间为2008年1月1日至2008年3月31日。　　二、基金产品概况　　基金简称：天治天得利　　基金运作方式：契约型开放式　　基金合同生效日：2006年7月5日　　报告期末基金份额总额：54,115,476.16份　　投资目标：在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。　　投资策略：本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、

3、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益。　　业绩比较基准：银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。　　风险收益特征：货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。　　基金管理人：天治基金管理有限公司　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司　　三、主要财务

4、指标和收益表现　　（一）主要财务指标（未经审计）指标名称2008年第1季度本期利润358,289.09元本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额358,289.09元加权平均基金份额本期利润0.0064元期末基金资产净值54,115,476.16元期末基金份额净值1.0000元　　注：本基金收益分配是按日结转份额。　　（二）基金收益表现　　1、基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值收益率（1）净值收益率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）（1）-（3）（2）-（

5、4）2008年第1季度0.6506%0.0031%0.8953%0.0000%-0.2447%0.0031%　　2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的走势对比图　　　　注：本基金合同于2006年7月5日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十二节（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。　　四、管理人报告　　（一）基金经理简介　　史向明女士，复旦大学概率论与数理统计专业硕士，证券投资研究、基金管理从业经验多年

6、，曾任职于银河证券上海总部研究中心。2003年加入天治基金管理有限公司从事固定收益研究与投资工作，现任天治天得利货币市场基金基金经理。　　刘红兵先生，应用金融学硕士，证券、基金从业经验多年，曾任ZealandPublicTrust研究部高级经理，民族证券上海投资理财部债券投资经理。2003年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任天治财富增长证券投资基金基金经理、天治天得利货币市场基金基金经理。　　（二）基金运作的遵规守信情况说明　　在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相

7、关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。　　针对本期新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人已开始着手制定和完善有关公平交易的相关制度。目前本基金管理人分投资类别，禁止股票单基金内和多基金间的同日反向交易，

8、禁止债券同日内买价大于等于卖价交易。　　本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。　　报告期内本基金管理人未发现本基金投资于禁止或者限制的投资品种、与受限或禁止的交易对手进行交易、交易价格异常及其他涉嫌进行利益输送的异常交易行为。　　（三）基金的投资策略和业绩表现　　1、行情回顾及运作分析　　2008年一季度的通胀数据高企，一月份CP