银华核心价值优选股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、银华核心价值优选股票型证券投资基金2009年第3季度报告银华核心价值优选股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日1银华核心价值优选股票型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称银华价值优选股票交易代码519001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年09月27日报告期末基金份额总额12,984,562,006.77份投资目标本基金通过积极优

3、选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。投资策略在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。本基金的具体投资比例如下：股票投资比例浮动范围：60%-95%；除股票资产以

4、外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。业绩比较基准新华富时A200指数×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数×20%。风险收益特征本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。2银华核心价值优选股票型证券投资基金2009年第3季度报告基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务

5、指标报告期（2009年7月1日——2009年9月30日）1.本期已实现收益1,540,736,409.492.本期利润829,595,358.583.加权平均基金份额本期利润0.06634.期末基金资产净值16,460,741,702.625.期末基金份额净值1.2677注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要

6、低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月5.34%1.90%-4.38%1.93%9.72%-0.03%3银华核心价值优选股票型证券投资基金2009年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图600.00%500.00%400.00%300.00%20

7、0.00%100.00%0.00%-100.00%日日日日日日日日日日日日日27272727272727272727272727月月月月月月月月月月月月月936936936936912月27日12月27日12月27日12月27日年年年年年年年年年年年年年年年年年00500600600600700700700800800800900900920052220062220072220082222222基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：1、根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的规定：(1)本基金股票投资比例浮动范围：6

8、0%-95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。(2)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。2、本基金