中银收益混合型证券投资基金2008年第2季度报告.pdf

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1、中银收益证券投资基金2008年第2季度报告中银收益混合型证券投资基金2008年第2季度报告基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：2008年7月21日1中银收益证券投资基金2008年第2季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。二、基金产品概况基金简称：中银收益基金代码：163804基金运作方式：开放式契约型基金基金合同生效日：2006年10月11日报告期末基金份额总额：5,313,220,364.93份投资目标：在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的

3、当期收益和长期的资本增值。投资策略：本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略，股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票；债券投资将分析判断债券市场的走势，采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略，力求获取高于业绩基准的投资回报。业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准为新华富时150红利指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。本基金的整体业绩基准＝新华富时150

4、红利指数×60%+中信标普国债指数×30%+同业存款利率×10%2中银收益证券投资基金2008年第2季度报告风险收益特征：本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元1.本期利润-689,018,690.952.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-203,156,616.483.加权平均基金份额本期利润-0.13274.期末基金资产净值3,883,669,704.715.期末基金

5、份额净值0.7309注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-15.49%2.36%-18.14%2.17%2.65%0.19%2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银收益基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006.10.11-2008.06.30）3中银收益证券投资基金200

6、8年第2季度报告160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%2006-10-112007-1-52007-4-52007-7-42007-9-262007-12-242008-3-242008-6-20中银收益基金业绩比较基准注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，投资于股票资产投资比例为30-90%，债券资产比例为0-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券类资产比例最低不低于

7、5%。四、管理人报告（一）基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限陈军中银收益2006年8月－9年MBA。曾任中信证券股份有限责任基金经理公司资产管理部项目经理。甘霖中银收益2007年8月－14年MBA。从1993年起历任武汉证券基金经理公司交易员、出市代表、交易部经理。（二）报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本