银河收益证券投资基金季度报告(2009年第2季度).pdf

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1、银河收益证券投资基金季度报告（2009年第2季度）目录§1重要提示§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现§4管理人报告§5投资组合报告§6开放式基金份额变动§7备查文件目录§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银河收益债券交易代码151002基金运作方式-基金合同生效日2003年8月4日报告期末基金份额总额285,267,873.60份以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流投资目标动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定

3、增值。根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控投资策略制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的50％至95％；股票投资的比例范围为基金资产净值的0％至30％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。债券指数涨跌幅×85％＋上证A股指数涨跌幅×15％

4、，其中债券业绩比较基准指数为中信国债指数涨跌幅×51％＋中信银债指数涨跌幅×49％银河收益债券属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均风险收益特征的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益19,304,034.022.本期利润14,435,702.033.加

5、权平均基金份额本期利润0.04764.期末基金资产净值460,766,242.875.期末基金份额净值1.6152注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值净值增长业绩比较业绩比较基阶段增长率标准差基准收益准收益率标

6、①-③②-④率①②率③准差④过去三个3.10%0.22%3.80%0.22%-0.70%0.00%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的证基券金姓职从说经名务业明理年期限任离职任日日期期本2本索基0-科峰5金0学的6历基-，金3曾经-先理2后、1就固职定于收润益庆部期总货监公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询

7、工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任固定收益部总监、银河银富货币市场基金基金经理等职务。注：上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、

8、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况银河收益证券投资基金（以下简称“银河收益债券”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见