银河行业优选股票型证券投资基金季度报告(2009年第3季度).pdf

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1、银河行业优选股票型证券投资基金季度报告（2009年第3季度）目录§1重要提示§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现§4管理人报告§5投资组合报告§6开放式基金份额变动§7备查文件目录§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以

2、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年07月01日起至09月30日止。§2基金产品概况基金简称银河行业股票交易代码519670基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年04月24日报告期末基金份额269,744,818.82份总额投资目标本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行

3、投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。本基金的投资策略体现在资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略等四个方面。资产配置策略，本基金管理人从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面、资金面和企业面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券等资产的比例。股票投资策略方面，本基金致力于投资优选行业中的优势企业，本基投资策略金管理人相信通过

4、双重优选，可以取得超额收益。本基金的股票投资策略分为两个层次，一是优选景气行业或预期景气行业的行业配置策略，一是优选企业的选股策略。以宏观经济的所处的不同运行阶段，同时考虑行业所处的生命周期，进而确定相对应的景气行业行业配置依据；在所确定的景气行业内，通过定性与定量分析相结合的办法，寻找行业内具有竞争优势或是高成长性的公司作为投资标的。本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。本基金的业绩比较基准是：业绩基准收益率=沪深30

5、0指数收益率业绩比较基准×80%＋上证国债指数收益率×20%。本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债风险收益特征券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年07月01日-2009年09月30日）1.本期已实现收益40,366,751.502.本期利润13,653,366.113.加权平均基金份额本期利润0

6、.03714.期末基金资产净值278,876,889.905.期末基金份额净值1.034注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基净值增长阶段长率标基准收益准收益率标①-③②-④率①准差②率③准差④过去三-1.62%

7、2.04%-3.74%1.94%2.12%0.1%个月3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同于2009年4月24日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60－95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基

8、金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金目前仍处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明离任日年限任职日期期博士研究生学历，高级会计师，曾