中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

《中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共14页中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称中银收益混合基金主代码163804基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年10月11日报告期末基金份额总额4,567,016,799.20份在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳投资目标定的上市公司和国内依法公

3、开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合投资策略的主动投资管理策略，股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价2中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票；债券投资将分析判断债券市场的走势，采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略，力求获取高于业绩基准的投资回报。本基金股票投资部分的业绩比较基准为新华富时150红利指

4、数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。业绩比较基准本基金的整体业绩基准＝新华富时150红利指数×60%+中信标普国债指数×30%+同业存款利率×10%本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上风险收益特征市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益281,108,697.492.本期利润686,811,523.893.加权平均基金

5、份额本期利润0.14694.期末基金资产净值4,276,034,296.763中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告5.期末基金份额净值0.93631、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差

6、③④过去3月18.25%1.48%13.71%1.13%4.54%0.35%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银收益混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年10月11日至2009年12月31日）4中银收益混合型证券投资基金2009年第4季度报告注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，投资于股票资产投资比例为30-90%，债券资产比例为0-65%，现金或者到期日

7、在一年以内的政府债券类资产比例最低不低于5%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期中银中银基金管理有限公司投资收益管理部权益投资总监、副总裁基金(VP)，金融学硕士。曾任中信经理、证券股份有限责任公司资产中银管理部项目经理。2006年9月陈军2006-10-11-12中证至今任中银收益基金经理，100指2009年9月至今担任中银中证数增100指数增强基金经理。具有强基12年投资分析经验，特许金融金经分析师（CFA），香港财经分5