国泰货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要.pdf

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1、国泰基金管理有限公司国泰货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要国泰货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以

2、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。二、基金简介（一）基金简称：国泰货币市场交易代码：020007基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年6月21日报告期末基金份额总额：93,251,254.99份基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明（1）投资目标：在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业

3、绩比较基准的收益。（2）投资策略：本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税第1页国泰基金管理有限公司国泰货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收

4、益率曲线配置来建立债券组合。（3）业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率，即(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。（4）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。（三）基金管理人名称：国泰基金管理有限公司信息披露负责人：丁昌海联系电话：021-23060282传真：021-23060283电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com（四）基金托管人名称：中国农业银行信息披露负责人：李芳菲联系电话：010-68424199

5、传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei@abchina.com（五）信息披露情况登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com半年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼三、主要财务指标和基金净值表现（一）各主要财务指标2007年1-6月基金本期净收益1,057,875.15元期末基金资产净值93,251,254.99元期末基金份额净值1.000元本期净值收益率0.9370%累计净值收益率3.6947%（二）基金净值表现1、国泰货币历史各时间段收益率与同期

6、业绩比较基准收益率比较第2页国泰基金管理有限公司国泰货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要净值收益业绩比较业绩比较基净值收阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④益率①②率③准差④过去一个月0.1642%0.0021%0.2012%0.0000%-0.0370%0.0021%过去三个月0.5178%0.0023%0.5819%0.0003%-0.0641%0.0020%过去六个月0.9370%0.0018%1.0873%0.0005%-0.1503%0.0013%过去一年1.7426%0.0018%2.0746%

7、0.0005%-0.3320%0.0013%自基金成立起至今3.6947%0.0036%3.9239%0.0005%-0.2292%0.0031%注：本基金收益分配按月结转份额。2、自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图4.8000%4.0000%3.2000%2.4000%1.6000%0.8000%0.0000%2005-6-212005-10-212006-2-212006-6-212006-10-212007-2-212007-6-21国泰货币累计净值收益率业绩基准收益率四、基金管理

8、人报告（一）基金管理人及基金经理介绍1、基金管理人介绍及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。截至2007年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资