安瑞证券投资基金2006年第3季度报告.pdf

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1、安瑞证券投资基金2006年第3季度报告安瑞证券投资基金季度报告（2006年第3季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：二○○六年十月二十七日1安瑞证券投资基金2006年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。二、基金产品概况1、基金概况基金简称:基金安瑞交易代码：500013基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日：本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成。2000年7月18日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞。期末基金份额总额：5亿份基金存续期：15年(1992年4月29日至2007年4月28日)基金上市地点

3、：上海证券交易所基金上市日期:2001年8月30日2、基金的投资投资目标:本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。投资策略：本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现金比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，70%投资于契约规

4、定的小市值股票，30%投资于包括新股在内的其他上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的50%时，将作为非小市值股票进行统计。2安瑞证券投资基金2006年第3季度报告业绩比较基准:无风险收益特征：无3、基金管理人基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）财务指标2006年3季度基金本期净收益：46,216,127.32基金份额本期净收益：0.0924期末基金资产净值：705,757

5、,529.49期末基金份额净值：1.41152、净值表现A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较业绩比较业绩比较基净值净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④增长率①标准差②率③准差④2006年1.02%2.50%----3季度备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现基金份额累计净值增长率历史走势图3安瑞证券投资基金2006年第3季度报告基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图2000/7/18--2006/9/3070%60%50%40%30%20%10%0%-10%

6、-20%2000-7-182002-02-012003-09-052005-03-182006-09-29基金安瑞四、管理人报告1、基金经理林义将先生，工学硕士，8年证券、基金从业经历。1999年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员。2、基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安瑞证券投资基金基金合同》、《安瑞证券投资基金扩募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺

7、的情形。3、基金经理工作报告⑴行情回顾今年以来，全国固定资产投资增速居高不下、信贷快速增长，7至8月间，市场对政府为防止经济过热而出台更加严厉的紧缩政策的担忧逐渐增强。面对中国银行、大秦铁路等大盘股相对密集的扩容压力，上证指数在7月初创出年内新高后开始回落。随着月度宏观经济指标的改善，宏观调控力度进一步加大的预期开始减弱，上市公司上半年的经营业绩好于市场预期，上证指数在8月初达到阶段性低点后开始回升。食品、有色、日用化工等上半年表现良好的行业在三季度都出现了不同程度的回落，而房地产、酒店旅游、金融等上半年表现落后的行业成为三季度

8、市场上涨的主要推动力。⑵操作回顾安瑞基金的单位净值第三季度增长1.02%，小于上证指数的涨幅，今年前三4安瑞证券投资基金2006年第3季度报告季度增长52.28%，大于上证指数的涨幅。三季度政府连续出台了提高存款准备金率、存贷款利率等紧缩政策，安瑞基金的股票仓位