季度 - 安瑞证券投资基金

《季度 - 安瑞证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、安瑞证券投资基金2004年第3季度报告安瑞证券投资基金季度报告2004年第3季度基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行签发日期二四年十月二十七日1安瑞证券投资基金2004年第3季度报告一重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定于2004年10月21日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承

2、诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书二基金产品概况1基金概况基金简称:基金安瑞交易代码500013基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日本基金由金龙基金沈阳万利基金沈阳富民基金清理规范后合并而成2000年7月18日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞期末基金份额总额5亿份基金存续期15年(1992年4月29日至2007年4月28日)基金上市地点上海证券交易所基金上市日期:2001年8月

3、30日2基金的投资投资目标:本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值投资策略本基金为小市值基金本基金的主要投资方向是小型上市公司指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%股票资产的比例控制在40-80%现金比例根据市场和运作情况调整在股票资产中70%投资于契约规定的小市值股票30%投资于包括新股在内的其他

4、上市公司股票在此基础上各自上下浮动10%当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的50%时将作为非小市值股票进行统计2安瑞证券投资基金2004年第3季度报告业绩比较基准:无风险收益特征无3基金管理人基金管理人华安基金管理有限公司4基金托管人基金托管人中国工商银行三主要财务指标和基金净值表现1主要财务指标未经审计财务指标2004年3季度基金本期净收益-25,440,547.26基金份额本期净收益-0.0509期末基金资产净值478,963,383.92期末基金份额净值0.95792净值表现A本报告期

5、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较业绩比较业绩比较基净值净值增长率阶段基准收益准收益率标增长率标准差率准差04年3季度0.38%2.84%----备注本基金合同中没有规定业绩比较基准B图示自基金合同生效以来基金份额净值表现基金份额累计净值增长率历史走势图3安瑞证券投资基金2004年第3季度报告基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图2000/7/18--2004/9/3040%30%20%10%0%-10%-20%2000-07-182001-02-162001-09-142002-04-3020

6、02-12-062003-07-182004-02-132004-09-10基金安瑞四管理人报告1基金经理陈苏桥先生经济学硕士5年基金从业经历1998年7月毕业于清华大学经济管理学院1999年5月进入华安基金管理有限公司后曾任研究发展部高级研究员从事交通运输行业及相关上市公司研究2003年9月起任基金安瑞的基金经理2基金运作合规性声明本报告期间本基金管理人严格遵守有关法律法规和安瑞证券投资基金基金合同的规定本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运作基金资产无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在3基金经理工作报

7、告(1)行情回顾随着中报的公布宏观调控对钢铁工程机械等行业利润的负面影响已经显现市场预期宏观调控效应继续显现对三季度盈利的负面影响更大而且市场对周期性股票的观点已经发生转折在此预期下市场持续下跌直至9月14日创下了近三年新低此后在政策推动下展开一轮报复性反弹(2)操作回顾下跌过程中安瑞重点投资的汽车钢铁家电行业损失较大这反映了本管理人在下跌过程风险控制能力不足从8月份开始减持蓝筹股增持中小盘4安瑞证券投资基金2004年第3季度报告股以鑫富股份东方电机士兰微代表约占净值的15%这些股票在9.14行情表现出色

8、为本基金实现了增值(3)展望尽管在目前点位政策做多和市场做多的愿望都很强烈但预期企业盈利增速下降券商问题积重难返因此我们对四季度行情持谨慎态度拟积极储备品种为来年做准备五投资组合报告(一)基金资产组合序号资产组合金额(元)占总资产比例(%)1股票294,217,319.5861.09%2债券106,582,371.7522.13%3银行存款和清算备付金合计77,466,644.3316.08%4应收证券清算款1,245,033