商业银行业务经营与管理.ppt

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1、商业银行业务经营与管理清华大学2005年清华大学现代远程教育*专升本课程第十五章流动性风险管理第一节流动性风险第二节流动性衡量第三节流动性风险管理清华大学现代远程教育*专升本课程第一节流动性风险清华大学现代远程教育*专升本课程一、流动性风险概念（一）流动性的概念流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。清华大学现代远程教育*专升本课程二、流动性需求（一）流动性与银行风险和收益的关系流动性与盈利性的关系：资产的流动性受资产的结构和期限的影响；存在流动性和盈

2、利性的交替流动性风险和信贷风险利率风险的关系贷款出现问题利率预测不准（二）银行保持流动性的途径银行自己在资产负债表中“存储”流动性直接在金融市场上“购买"流动性清华大学现代远程教育*专升本课程第二节流动性衡量的一些指标清华大学现代远程教育*专升本课程一、集中于资产流动性的一些指标1、现金指标该比率越高，表明银行的流动性越强要适度2、流动证券比率该比率高则流动性充足清华大学现代远程教育*专升本课程3、无风险资产比率该比率越高，表明银行的流动性越强4、同业拆借比率该比率高则流动性充足清华大学现代远程教育*专升本课程5、流动资产比率

3、流动资产是指那些投资的到期期限短(不超过一年)、信誉好、变现能力强的资产银行的规模越大，该比率越小6、能力比率重越低则流动性越强该比率随银行规模的增加而增大清华大学现代远程教育*专升本课程二、集中于负债流动性的一些指标1、游动性货币比率这个比率反映了银行短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强2、短期投资比率短期投资所占比重越大，则资产的流动性越强清华大学现代远程教育*专升本课程3、短期投资与敏感负债率该比率越高，表明银行的流动性越强4、核心存款比率该比率高则流动能力越强清华大学现代远程教育*专升本课程5、存款结构比率该比

4、率越高，表明银行的流动性越强清华大学现代远程教育*专升本课程三、关于流动性缺口指标流动性缺口＝资金使用一资金来源流动性缺口为负值，则表示该银行在未来一定时期内有现金流量的盈余流动性缺口为正值，则表示未来一定时期内资金的使用将大于资金来源，资金需求大于供给清华大学现代远程教育*专升本课程四、值得银行监管当局注意的几个市场信号“公众信心”银行的股票价格CDs或其他借款的风险溢价满足对借款客户承诺的程度资产的损失向中央银行大量借款清华大学现代远程教育*专升本课程第三节流动性风险管理清华大学现代远程教育*专升本课程一、流动性风险管理

5、的意义（一）流动性管理是扩大银行业务、增强银行实力的基本手段（二）足够的流动性是维护和提高银行信誉的保证（三）流动性管理是避免和减少银行经营风险的重要手段（四）流动性管理对于提高商业银行经营业绩将起到重要作用清华大学现代远程教育*专升本课程二、流动性风险管理的目标（一）适度控制存量存量过大流动性过高的同时就意味着商业银行盈利性丧失，利润降低存量过小流动性不足，必然危及商业银行的正常经营，甚至使其陷入流动性危机（二）适时调节流量当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时，需要及时调度资金头寸，扩大对盈利性资产的投入，以保持资金资产存

6、量的适度性当资金流入小于流出而导致资金存量不足时，就必须以较低的成本、较快的速度弥补资金缺口，以重新建立平衡清华大学现代远程教育*专升本课程三、流动性风险管理的原则（一）相机抉择原则通过主动负债的方式来扩大经营规模以满足流动性需求收缩资产规模，通过出售资产或以资产转换的方式来满足流动性需求（二）最低成本原则若几种方案中成本相差较大，应选成本最低者为优选方案。若几种方案的成本较为接近，要评价几种方案在时间上的可行性以确定最优方案清华大学现代远程教育*专升本课程四、制定出合理的流动性计划（一）主要内容包括以下几点：根据各方面的信息

7、，预测银行未来的流动性缺口对成本和收益进行系统分析比较，评选出最优的获取流动性的方式在对未来的流动性进行预测与流动性来源进行分析的基础之上，制定出与银行整体发展计划相符合的长期流动性计划将长期的流动性计划分解成较短期的流动性计划以便于实施在执行的过程中，根据经济、政策及市场的不断变化，依据实际情况对流动性计划不断加以修正清华大学现代远程教育*专升本课程（二）主要步骤要对银行以往的资料进行系统分析，对过去的差距与不足进行详细论证，以总结经验教训要对当前的市场需求状况、银行自身的经营状况及市场上资金的供求状况进行周密的考察，以预测

8、在不同市场环境下银行的流动性需求最后根据预测结果制定出切实可行的流动性需求计划清偿力清华大学现代远程教育*专升本课程五、流动性风险管理（一）做好流动性预测：从资金来源和资金使用两方面加以综合考虑银行的流动性需求和外部经济环境有关减少不确定因素的影响（二）流动性管理必须综合考虑