银行授信风险管理(1).ppt

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1、银行授信风险中國信託商業銀行信用風險管理處2004.5.13扮黑臉的歲月9/4/20211個人工作經歷1992~國華貿易(股)公司1994~中華徵信所業務部1995~中信銀國外部出口1999~中信銀審查部徵信組2003~中信銀信管處風險規劃中心9/4/202121.銀行獲利v.s.NPL9/4/202132.授信產品9/4/202143.個人審查重點(一)IndividualFinancials(a)個人財力(年收入/不動產/存款/基金投資)(b)個人借款(c)信用卡/現金卡使用狀況(二)IndividualNon-Financials：(a)年齡(b)

2、教育程度(c)職業(d)婚姻狀態(e)扶養人數9/4/202154.企業審查徵信五P借款戶資力(People)授信展望(Perspective)債權保障(Protection)借款用途(Purpose)還款來源(Payment)12349/4/20216負面表列一票信不良退票、拒往繳息記錄不正常訴訟企業內部人事問題家族企業成員、或股東不合資金挪用經營繋於負責人一人身上財務主管更換(無前景，Keyman先走人)19/4/20217負面表列二公司財務不良金融負債過高(高門檻資本技術密集產業大幅舉債,但營運效益未見,致週轉不靈)負債異常增加(擔保品於銀行融資後

3、，又向租賃公司借款，且有民間設定抵押)營運長期虧損(價格↓接單不順↓以債養債)應收帳/票過長(為建下游通路放寬A/R期間，A/R占營收↑，又逢廠商倒帳/原3-4個月期票，客戶改採180天T/T)29/4/20218負面表列三自有資金不足(長研發、長製程產業，資金需求大/無財支持，無以為繼)建商推案不順投資不當(大陸投資失利積壓資金/經營者投資股票、期貨失利/資金套牢，利息費用大於營業盈餘/錯估不動產景氣/財務操作習慣以短支長)轉投資事業虧損(跨足汽機車、人壽、水泥、半導體巨額虧損或效益未現，致財務危機)關係企業拖累(背書保證)29/4/20219負面表列

4、四擔保品股票(未上市櫃、負面表列)不動產特殊區域：淹水/供過於求非正常用途：賭場/酒店高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶產權不清;有糾紛;持分不完全農、林、養殖地機器設備(保守承作)39/4/202110綜合評估授信風險無法按期收回的流動性風險無法收回本息的財務風險內部處理作業風險利率、匯率變動風險中小企業經營能力大型企業產業競爭力授信期間無擔保授信信用風險擔保授信擔保力9/4/2021115.黑臉理論打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想怎麼退(做最壞的打算)放款，是一種藝術急事緩辦沒有不能做的案子，只有不能做的包裝信任度，決定你的【】與否【】=效率、輕

5、重、視界、昇遷9/4/202112企業組經理區域中心經理駐區審查主管授信審查委員會董事長常董會/董事會MarketingSideCreditSide總行區域中心Level1Level2Level3RM/徵信員審查部經理總行審查主管授信長6.銀行授審組織架構總經理法金處處長事業處處長評等會議9/4/2021137.授信風險相關組織架構WorkoutRiskAssetReview(RAR)PortfolioManagement(PMU)CreditPolicyUnit(CPU)CreditReviewCoreCreditRiskManagementFunc

6、tionsLoanRecoveryDepartmentFinancialReportingAudit&ComplianceUnitsCreditAdministrationTrainingDepartmentRelatedDepartmentsRiskAnalytics9/4/2021148.新巴塞爾協定巴賽爾協定來自一個由全球各國中央銀行、銀行監理人及主管機關所組成的「巴塞爾銀行監督管理委員會」，催生一個共通行為準則與標準。1998年這個委員會共同商討出了第一個國際協定──1998年協定，兩年後，再推出另二個協定。這個新協定稱為「新巴賽爾資本協定」或稱

7、「巴塞爾第二協定」（NewBaselAccord，又稱為BaselII）。巴賽爾新協定的主旨在要求銀行、金融控股公司都能因應其營運的市場、信用及作業三大風險，而提撥一定水準（稱為：資本適足率）的資本準備，並實施徹底的監督審查程序，防止銀行發生意外無力償還投資人與客戶等情形，以促進金融體系的穩固與健全。在此架構之下，風險愈高者，就必須提供愈高比例的資本準備，則相對之下，減少了用於流通和營運的資金，也就減少了金融服務業的競爭力。2006年終是導入巴塞爾新協定的最後期限。9/4/202115掌握風險，就是創造利潤–信用風險衡量信用風險組成要素Probabili

8、tyofDefault(PD)BorrowerRiskLossGivenDef