相依风险模型的尾概率的估计.pdf

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1、犬大摩ＤＡＬＩＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＩＡＮＵＮＶＥＲＳ硕士芽位记文ＭＡＳＴＥＲＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮｗ相依风险模型的尾概率的估计学科专业金融数学与保险精算牛雨晴作者姓名指忌教师沈新美副教授答辩曰期２０１５年６月——（硕士学位论文相依风险模型的尾概率的估计Ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎｓｆｏｒｔａｉｌｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｉｅｓｏｆｄｅｐｅｎｄｅｎｔｒｉｓｋｍｏｄｅｌｓ作者姓名：牛雨晴学科、专业：金融数学与保险精算学号：２１２０１０６７指导教师：沈新美副教授

2、完成日期：２０１５年０４月大遠理工大旁ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他巳申请学位或其他用途使用过的成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均巳在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目：相依风险模型的尾概率的估计＾本？作者签名：日并吃期：年

3、月８日大连理工大学硕士学位论文摘要本文研宄了相依风险模型的尾概率的估计问题．，主要内容包括以下几个方面一ｕ第章，简要介绍了重尾分布族和Ｃｏｐｌａ函数的基本概念及其性质．第二章，针对多维风险模型的精确大偏差问题，给出多维风险模型的主要结果，利用软件Ｒ先对结果进行数值模拟来说明定理的可靠性，再根据假设条件证明部分＝＝和＂？交与随机和文的精确大偏差》？Ｈｉ；Ｓ／ｙ！？；第三章，针对二维风险模型的随机加权和极大值尾概率的渐近估计问题，在假设条件下，我们证明了随机加权和Ｚ？名及其极大值威＾的尾概率．其；ＩＵ一＝Ｘｕｙｋ＞中｛ｆｋ（Ｘ

4、？，１是列独立同分布随机向量，边际分布函数均属于族，ｉｊ｝一？ｋ＞１列相依随机变量且与ｆＡ：１．｛ｋ，｝是｛ｉ，２丨相互独立最后．，总结本文的主要工作关键词：精确大偏差．；渐近估计；重尾分布族；连接函数；多维；随机加杈和－Ｉ－大连理工大学硕士学位论文ＡｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎｓｆｏｒｔａｉｌｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｉｅｓｏｆｄｅｐｅｎｄｅｎｔｒｉｓｋｍｏｄｅｌｓＡｂｓｔｒａｃｔＩｎｔｈｉｓａｅｒａｒｏｘｉｍａｔｉｏｎｓｆｏｒｔａｉｌｒｏｂａｂｉｌｉｔｉｅｓｏｆｄｅｅｎｄｅｎｔｒｉｓｋｍｏｄｅｌｓａｒｅｄｉｓｃｕｓ

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