基于商业银行视角供应链金融信用风险评价研究.pdf

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1、基于商业银行视角供应链金融信用风险评价研究熊洋2015年12月中图分类号：UDC分类号：基于商业银行视角供应链金融信用风险评价研究作者姓名熊洋学院名称管理与经济学院指导教师侯福均副教授答辩委员会主席崔利荣教授申请学位管理学硕士学科专业管理科学与工程学位授予单位北京理工大学论文答辩日期2015年12月AnalysisOnSupplyChainFinanceCreditRiskAssessmentBasedOnThePerspectiveOfCommercialBanksCandidateName：YangXiongSc

2、hoolorDepartment:SchoolofManagementandEconomicsFacultyMentor:Prof.FujunHouChair,ThesisCommittee：Prof.LirongCuiDegreeApplied:MasterofManagementMajor：ManagementScienceandEngineeringDegreeby:BeijingInstituteofTechnologyTheDateofDefence：Dec.2015研究成果声明本人郑重声明：所提交的学位论

3、文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。特此申明。签名：日期：北京理工大学硕士学位论文摘要供应链金融是以核心企业为中心，实现资金在供应链上合理、有效分配的新型融资模式和服务理念，能够有效整合物流、资金流、信息流，有利于提高整条供应链的综合实力，有利于解决中

4、小企业融资难、融资贵的问题，也有利于帮助传统商业银行在互联网技术和O2O(OnlinetoOffline)模式不断发展成熟的背景下的转型与创新。本文旨在分析供应链金融发展过程中商业银行需要注重的中小企业的信用风险评价，提出较为完善的评价指标体系，选择合适的评价方法，建立恰当的评价模型，对商业银行发展供应链金融业务时进行信用风险管理提供一定的指导。首先，本文分析了供应链金融业务有助于商业银行对中小企业的风险管理。利用博弈论分别分析了传统融资模式下中小企业的融资难问题，供应链融资模式下商业银行、中小企业与核心企业之间的相

5、互博弈关系，得出由于中小企业的信用风险不可控，传统融资模式很难持续发展；供应链金融模式有其存在的必要性，而且在进行风险管理时，商业银行和核心企业的监督概率，取决于中小企业的违约概率。其次，针对中小企业的违约风险评价，本文从供应链金融风险管理理论和中小企业信用评价理论出发，综述前人关于供应链金融业务的指标体系研究，提出宏观、中观、微观三层面的指标体系。其中宏观层面包括市场整体经济状况和供应链所处行业状况，中观层面包括供应链稳健性、核心企业信用风险，微观层面包括中小企业信用风险和抵押物风险指标，建立基于供应链金融业务的中

6、小企业信用评价指标体系。然后，本文针对指标体系的特点，对比研究综合评价的主要评价方法和使用范围，采取模糊综合评价方法进行综合评价，采取层次分析法来确定各级指标之间的权重，同时考虑供应链金融的特殊性，增设一次门限法，体现供应链金融业务中信用风险对供应链整体风险和核心企业风险的侧重。最后，本文依照指标体系和评价方法，建立基于供应链金融业务的中小企业信用风险评价模型。关键词：供应链金融；博弈；模糊综合评价；层次分析法；风险评价I北京理工大学硕士学位论文AbstractSupplychainfinanceasaservice

7、conceptisanewfinancingmodel,whichnotonlyunifieslogistics,capitalflowandinformationfloweffectivelybutalsoensuresareasonableandefficientallocationofcapitalinthesupplychain.Meanwhile,itbenefitsthewholesupplychaintoimprovethecomprehensivestrength.Atthesametime,it’s

8、awayforcommercialbankstobringreformsandinnovation.ThepaperfocusesontheSMEs(SmallMediumEnterprises)creditriskevaluationinSupplyChainFinance(SCF).Weproposecreditriskfactoreval