基于供应链金融视角的企业信用风险评估研究

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1、基于供应链金融视角的企业信用风险评估研究StudyonCorporateCreditRiskAssessmentinthePerspectiveofSupplyChainFinance专业金融硕士作者姓名刘晓瑞指导教师闫东玲副教授所在学院管理与经济学部2015年11月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一

2、同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日中文摘要供应链金融是为了解决实践领

3、域中存在的中小企业融资难题的而发展的一种新型的融资模式。通过为供应链上的众多企业尤其是中小企业提供金融产品和金融服务，有利于中小企业获得银行贷款，提高了供应链整体的运营效率。同时银行也进一步拓展了自身的业务空间，增加了盈利增长点。然而，在它蓬勃发展的同时，必须开发出具有针对性的信用风险评估模型，加强对这一新型融资模式的风险管理，促进银行等金融机构稳健地发展。本文在理论研究的基础上探究了构建供应链金融背景下企业信用风险评估模型，以方便在业务实践中能够更加客观有效地评估融资企业的信用风险。首先，在阅读

4、并整理现有学术研究的基础上，本文讲述了国内外供应链金融的不同发展来源，系统阐述了这一金融业务的内涵、特点以及融资模式，论述了信用风险的概念与评估方法，说明了供应链金融信用风险的识别和评估方法模型。其次，在结合传统信贷业务评估指标与供应链金融特征的基础上，本文选取了融资企业资质、核心企业资质、融资项下资产质量、供应链营运能力以及行业环境这五大维度来深入分析融资企业的信用风险来源与影响因素，进而设计并构建出供应链金融背景下的企业信用风险评估指标体系。再次，本文收集了我国中小板来自于不同行业的148家上

5、市企业的信息作为研究样本，采用Logistic方法来构建评估模型，并加以检验与模拟运用。研究显示融资主体的发展潜力与偿债能力、行业环境、核心企业的盈利能力与偿债能力等因素影响企业信用风险的评估结果，本文构建的Logistic评估模型可以提高评估结果的客观性与准确性。关键词：供应链金融；信用风险；Logistic模型；风险评估ABSTRACTSupplychainfinance，aimingatsolvingthefinanceproblemofsmallandmedium-sizedenterpr

6、ises，growsrapidlyinrecentyears.Byofferingthisfinanceproduction,manyenterprisesespeciallysmallandmedium-sizedenterprisescangettheloanfrombanks,supplychaincanimproveitsoperationalefficiencyandthebankwilldevelopfurther.Whilewiththerapiddevelopmentofthisf

7、inancialbusiness，thereisaneedtodevelopaneffectiveassessmentmodelhelpingustomanagethecreditriskwell.Inthispaper,onthebasisofrelatedtheoryresearch,wedevelopsastudyoncorporatecreditriskevaluationmodelunderthebackgroundofSupplyChainFinance.Atfirst,afterre

8、adingandabsorbingexistingrelatedresearches,,thepaperillustratesthebackgroundandexpoundstheconcept,maincharacteristics,andthemodelsofthisfinancialproduction.Then,itelaboratesthecreditrisktheoryandanalyzestheevaluationmodels.Inaddition,itcomplet