基于供应链金融的商业银行信用风险评估.pdf

《基于供应链金融的商业银行信用风险评估.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、ValueEngineering·31·基于供应链金融的商业银行信用风险评估CreditRiskEvaluationSystemofCommercialBankBasedonSupplyChainFinance李倩LIQian；苏越良SUYue—liang(华南理工大学工商管理学院，广州510640)(SchoolofBusinessAdministration，SouthChinaUniversityofTechnology，Guangzhou510640，China)摘要：供应链金融融资模式为中小企业解决融资

2、难问题提供了新思路，但过程中存在一定的信用风险。本文以基于供应链金融融资模式的商业银行信用风险为研究对象，提出了综合考虑核心企业资信状况、供应链营运状况及宏观环境因素的信用风险评估指标体系，利用主成分分析方法确定主要影响因素，建立Logistic模型评估其信用风险，通过与传统信用风险评估体系下的结果进行实证对比分析，结果表明银行通过供应链金融融资业务能有效地扩大授信范围，减少信用风险。Abstract：SupplyChainFinance(SCF)providesawayforSEMstosolvetheirfi

3、nancingproblem。butitalsocomeswithacertainamountofcreditrisk．ThispaperstudiesthecreditriskofcommercialbankbasedonthepatternofSCF，putsforwardacreditriskassessmentindexsystemconsideringthekeyenterprisecreditstatus，thestatusofthesupplychainandthemacroenvironmentf

4、actors，andcombinedwithprincipalcomponentanalysisandLogisticregressionmethod，establishesanevaluationmodel，throughanalyzingandcomparingtheempiricalresults，confirmstheeffectiveofSCFfinancingmodelinimprovingthefinancingenvironmentofSME．关键词：供应链金融；信用风险评估；logistic模型

5、Keywords：supplychainfinance；creditriskevaluation；Logisticmodel中图分类号：F830．33文献标识码：A文章编号：1006～4311(2014)08—0031—04O引盲数量以及相关业务量均取得50％的增长，2006在保持整据统计，中小企业占我国企业数的99％，对我国的经体不良率低于0．5％的情况下实现了全年累计近3000亿济增长具有巨大的推动作用。但是由于中小企业自身规模的融资额。由此可见，通过供应链金融业务不仅可以扩大小且信用级别低，使得中小企业一直

6、面临着融资困难的尴商业银行的授信范围，为更多的中小企业提供贷款机会，尬局面。供应链金融服务起源于20世纪90年代，最开始同时有效的控制的银行的不良贷款率，吸引了更多的银行是由国内外的先进物流企业和商业银行开展的。供应链金开展供应链金融信贷业务。理念研究方面王琪(2010)从实融业务是针对供应链的业务结构、交易方式及运作特点而践需求出发，结合供应链金融的特点，利用决策树的方法设计的，以供应链中最具有信用实力的大企业为核心，围建立评估体系闭，黄静、赵庆祯(2009)利用朴素的贝叶斯方绕与之在生产过程、销售过程中开展业

7、务的多家中小企法对测量融资企业的还款能力，在此基础上，银行可通过业，将整个供应链链条涉及到的上下游企业连起来，整体对不同还款能力的企业制定相应融资政策来规避信用风考察供应链的信用状况，更好地为中小企业提供金融服险[61。孔媛媛等(2010)考虑到新融资模式下信用风险的评务，从而促进整个供应链价值的增长『l1。供应链金融融资对价范围广、不确定性太强，在评价时对难以量化的指标和中小企业而言是一个很好的融资文案，然而如何选取指标关系进行模糊化处理[71；胡海青、张琅等(2011)通过实证对对这种模式下中小企业的信用风险

8、进行评估就是银行亟比支持向量机评估模型与BP神经网络算法建立的信用需解决的问题，本文的研究具有很强的现实意义。评价体系发现SVM分类模型更为准确、稳定性也更高【卅。2供应链金融模式的信用风险评估指标体系1相关研究综述供应链金融模式最大的创新是：改变了传统的商业银在国外，供应链金融最初是从供应链管理发展起来行的授信模式，不再是对融资企业的个体信用进行静态考的，是它的重要组成