供应链金融信用风险评价研究

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1、TheresearchofSupplyChainFinanceCreditRiskEvaluationADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：YangLumeiSupervisor：Prof.XuShufangSouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分类号：F832学校代号：10561学号：201221930941华南理工大学硕士学位论文供应链金融信用风险评价研究作者姓名：杨露梅指导教师姓名、职称：徐淑芳副教

2、授申请学位级别：金融硕士学科专业名称：金融研究方向：金融分析师论文提交日期：2014年4月25日论文答辩日期：2014年6月7日学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员：主席：蒋海教授委员：陈立铭高级经济师、张彩江教授、孙坚强副教授、雷玉桃副教授摘要供应链金融以供应链上下游企业之间交易项下的资金流、物流和信息流为依托，以交易项下的未来现金回笼为还款保障，由商业银行向供应链上下游企业提供全面金融服务。供应链金融，有利于解决中小企业融资难的问题，作为促进整条供应链价值提升的重要手段，很多行业和企业都开始享受供

3、应链金融所带来的便利。然而，作为供应链金融服务的提供商，国内商业银行在信用风险管理方面存在对中小融资企业的信用评价体系不完善、风险控制手段不够严密的问题，这些问题影响了供应链金融服务的成效。如何全面准确地对中小融资企业信用风险进行评价直接影响了企业借款的可获得性以及银行资金的安全。因此，完善风险评价指标体系、加强商业银行供应链金融信用风险评价工作显得尤为必要。以往商业银行对中小融资企业信用风险的评价主要以单个企业作为主体，关注企业的财务数据，而在供应链金融融资模式中，对中小融资企业信用风险的认识和评价则换了一个新的视角。本文

4、以供应链金融视角下的中小融资企业信用风险综合评价问题为研究中心，并从供应链金融概念的界定、供应链融资模式及信用风险分析、供应链金融信用风险评价指标体系的构建及评价模型的建立这四个方面展开。本文构建了包含宏观环境、中小融资企业资质、核心企业资质、授信支持资产特征、供应链运作状况、操作模式和条件这六方面因素的信用风险评价体系，并利用H银行开展的供应链金融业务样本数据建立评估模型，采用基于主成分分析的Logistic回归模型对融资企业的信用风险进行评价，并将评价结果与传统评价方法下的结果进行比较。通过以上分析，可提出我国商业银行更

5、加合理、有效地开展供应链金融信用风险评价工作的建议。关键词：供应链金融；信用风险评价；Logistic模型IABSTRACTSupplychainfinance(SCF)isbasedoncashflow,materialflowandinformationflow,whichareunderthetransactionsbetweenupstreamanddownstreamenterprisesinthesupplychain.Anditsrepaymentisguaranteedbythefuturetransacti

6、oncashflow.Commercialbanksoffercomprehensivefinancialservicestotheupstreamanddownstreamenterprisesofasupplychain.Asanewprofitpointdevelopedbyfinancialinstitutions,SCFishelpfultosolvethefinancingproblemofsmallandmedium-sizeenterprises(SMEs).Meanwhile,asanimportantme

7、anstoenhancethevalueofthewholesupplychain,manyindustriesandbusinesseshavebegantoenjoytheconveniencebroughtbytheSCF.However,astheprovidersofSCFservices,domesticcommercialBankshavesomeproblemsincreditriskmanagement.ThecreditevaluationsystemforSMEsisimperfectandtheris

8、kcontrolmeasuresaren'tstrictenough.TheseproblemsaffecttheresultsofSCF.HowtoevaluatethecreditriskofSMEscomprehensivelyandaccuratelywillaffectthelo