线上供应链金融的信用风险评价研究

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1、学校代号１０５３２学号Ｓ１５２５０１６７２分类号密级ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕士学位论文线上供应链金融的信用风险评价研究学位申请人姓名陈紫萱培养单位经济与贸易学院导师姓名及职称邓爱民教授学科专业应用经济学研究方向物流与供应链金融论文提交日期２０１８年３月３０日学校代号：10532学号：S152501672密级：湖南大学硕士学位论文线上供应链金融的信用风险评价研究学位申请人姓名：陈紫萱导师姓名及职称：邓爱民教授培养单位：经济与贸易学院专业名称：应用经济学论文提交日期：2018年3月30日论文答辩日期：2018年5月2

2、5日答辩委员会主席：曹二保教授StudyonCreditRiskEvaluationofOnlineSupplyChainFinanceByChenZixuanB.E.(NortheasternUniversity)2015AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEconomicsinAppliedEconomicsintheGraduateSchoolofHunanUniversitySupervisorProfessorDengAiminMarch,2

3、018硕士学位论文摘要近年来，在我国国民经济中，中小企业的作用已不容小觑。为了达到成本最小化和利益最大化目标，核心企业及其上下游的中小企业通过供应链模式协同营运。且随着互联网技术和大数据应用的日趋成熟诞生出来的一种金融创新——线上供应链金融已成为供应链金融的新趋势。线上供应链金融使得供应链中的中小企业通过电子商务平台或者银行等金融机构获得在线融资服务，它具有属于自身业务特性的信用风险。能否对其准确有效地识别、评估影响着其营运情况和前景。因此本文对线上供应链金融信用风险的评价对其在实践中的发展有着重要意义。本文的研究对象是线上供应链金融，在分析信息不对称、委托代理理论

4、以及对本文研究对象的涵义、其信用风险的定义、识别、评价学习研究的基础上，研究阐述了线上供应链金融的参与主体，对其信用风险进行了来源分析，然后通过梳理总结以往文献以及问卷调查法等构建出较为科学合理的评价指标体系，最后使用主成分分析和Logistic回归分析的方法，通过实证构建了计算线上供应链金融中小企业信用风险守约概率的评估模型。研究结果表明，线上供应链金融需要以新视角来分析评价中小企业的信用风险，与银行传统业务中只考察单一融资企业的静态信用风险不同，需要评估整个供应链的稳定性及电商平台交易稳定性、频度的信用风险，从之前关注考察融资企业静态财务数据转而变为动态跟踪供应

5、链运营的有效性，同时考虑核心企业的信用水平；本文构建的评估指标体系中，中小企业自身的因素指标最多，核心企业因素、电子商务平台因素与供应链因素比重大，说明这几大类是信用风险的主要来源；通过实证构建的Logistic回归模型具有一定的预测价值，为本文研究对象的评估提供了案例支持，对银行等金融机构做出准确的放贷决议大有裨益。并提出完善核心企业准入机制、转变对融资企业的考察重点、加快电子商务平台信息建设、完善贷款过程中的动态监控的建议。关键词：线上供应链金融；信用风险评价；主成分分析；Logistic模型；中小企业III线上供应链金融的信用风险评价研究AbstractInr

6、ecentyears,SMEshaveoccupiedadominantpositioninChina'snationaleconomy,andinordertoachievethegoalofminimizingcostsandmaximizingvalue-addedvalue,coreenterprisesandtheirupstreamanddownstreamSMEshavestartedtooperateinasupplychainmanner.WiththeDevelopmentofInternetTechnologyandbigdataApplica

7、tion,afinancialinnovationwhichisonlinesupplychainfinancehasbecomeanewtrendinsupplychainfinance.Onlinesupplychainfinanceisatypicaltransactionalfinancingproduct,anditscreditriskhasitsowncharacteristics.Whetheritcanbeaccuratelyandeffectivelyidentifiedandevaluatedaffectsitsoperationandpr