动态稳定因子Copula模型在信用衍生品定价中的应用.pdf

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2、LiAppliedMathematicsSchoolofMathematicsandStatisticsApril,2015原创性声明本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的，学位论文没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为，否则，本人愿意承担由此产生的一切法律责任和法律后果，特此郑重声明。学位论文作者：掩伞i#2A)/X年厶月/曰学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；

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13、reakofthesubprimecrisislargelyanditstradingvolumehadfallensharplyandsomespecieswereclosetostagnant.Withtherecoveryoftheglobaleconomyinrecentyears,thecreditderivativesarebecomingactiveandCDOisoneofthegrowingfastestspecies.TheGaussianfactorcopulamodelisthestandardmodelinnanciali

14、ndustryforCDOpricingandriskmanagement.However,becauseo