购买情报决策蒙特卡罗模拟

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1、购买情报决策蒙特卡罗模拟一、传统的是否购买情报决策传统的是否购买情报的决策主要采用贝叶斯理论中的后验分析法。如果我们获得了一些新的有关状态概率的情报，并用它来修正我们原来的状态概率（即修正先验概率）,就得到后验概率。用后验概率代替先验概率进行贝叶斯决策，这就是后验分析法。修正概率过程中需要消耗人力、物力、财力。为了考虑这些因素，后验分析法增加了"抽样情报期望金额”（EVSI）和“抽样情报净收益”（ENGS）两个指标（邱苑华，2001）o下面举一个例子说明这个问题（引自邱苑华著《管理决策与应用炳学》。某公司准备开发一种新项目，公关部提供的该项目未来市场需求

2、情况的概率及其收益数据见表1所示，或者也可以花6000元买一个市场情报，该情报的可靠性见表2所示。问是否值得买这个情报？有关收益为多少？我们知道，不买情报时，根据公关部提供的情况计算得:EMV=15X0.25+1X0.3+（-6）X0.45=1.35（万元）EPC=0.25X15+0.3X1=4.05（万元）EVPI=4.05-1.35=2.7（万元）如果购买情报的话，根据概率知识可知：联合概率为：P(9iSj)=P(Sj/0i)P(0i)(参见表3)条件概率为：P(0i/Sj)=P(9iSj)P(Si)(参见表4)期望收益为：EPi=3Zi=lP(9i

3、/Sj)CPi(参见表4)EMV=7.938X0.2825+2.519X0.2650+0X0.4525=2.91(万元)扣除情报费用6000元后，净收益为2.31万元，大于不购买决策时的净收益，因此应该购买情报。情报期望金额EVSI=2.91-1.35=1.56万元；情报净收益ENGS=1.56-0.6=0.96(万元)o二、计算机模拟单变量布尔型风险决策以下对上面所述的例子进行计算机模拟。(一)模拟过程分析为了实现上述过程，按以下步骤进行计算机模拟：1.产生一个随机数，并根据市场的概率分布信息，模拟出市场可能出现的状态(好、中、差)；1.由上面所产生的

4、市场状态和条件概率分布的信息，模拟出当市场出现某一状态时，情报可能出现的状态；2.根据1步骤中所产生的市场状态，就可以得到相应的收益；3.根据2步骤中所产生的情报状态，我们可以求出当情报出现某种状态（如当出现好、中时投资，或只出现好才投资），才计算相应的收益，如果状态不出现时，就不投资,收益为0,最后再减去情报的价值，得到净收益；4.重复1〜4步骤多次，取平均值，就可以得到相应的期望收益。（二）模拟的计算机实现在A1：E4下建立如下的市场信息的概率分布，如表5所示，并在A11：A14下计算出P（Sj/9i）的累计概率，如表6所示。然后建立如表7所示的公式

5、。表8列出模拟10次的运行结果。进行10000次的模拟后，计算出的期望收益如表9所示。可以看出，我们应该购买情报，而且在情报出现好或中的状态进行投资。另外，得到的无情报收益1.3444万元也与上面通过统计方法计算出的1.35万元基本相近；而好、中才投资产生的净收益2.3356万元也与上面计算所得的2.31万元的净收益基本相近。因此，我们认为模拟的结果是可信的。三、结语本文利用了统计和模拟的方法分别解决购买情报的问题，本文的结果显示模拟的结果与统计的结果基本相近，证明了模拟结果的可信性。模拟的好处在于使要解决的问题直观化，决策者可以较直观地设立模拟模型来解

6、决所遇到的问题，而不必通过复杂的统计和数学计算，对于科学管理、科学决策将起到很好的促进作用。作者单位：中兴通讯股份有限公司投资管理部