考虑多时段CVaR的供电公司购电优化模型

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1、第32卷第5期四川电力技术Vo1．32。No．52009年l0月SichuanElectricPowerTechnologyOct．，2009考虑多时段CVaR的供电公司购电优化模型吴薇，刘俊勇(四川大学电气信息学院，四川成都610065)摘要：电力市场环境下，由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性，供电公司面临在多个市场间购电时需要综合考虑风险和收益的权衡问题。单时段条件风险价值(conditionalvalueatrisk，CVaR)可以衡量单一时段购电的风险和收益，但购电过程是一个动态的优化问题，因此将多时段CVaR风险收

2、益模型应用于供电公司的购电组合中，建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型，对供电公司在多个时段多个市场的购电分配进行计算，并利用该模型分析不同置信水平和期望收益对购电分配决策的影响。考虑到风险对未来投资收益的长期影响，引入转移影响率，将上一时段的风险转移到下一时段，从而降低整体风险。算例结果表明了该方法的有效性，从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供新的思路。关键词：电力市场；供电公司；购电策略；多时段条件风险价值；风险转移Abstract：Inthepowermarket，fortheuncertainty

3、ofmarketpriceandtherandomnessofloaddemand，thepowersupplycorn—panicsneedsyntheticallyconsiderthebalaneebetweenrisksandrevenueswhenpurchasingelectricityinanumberofmarkets．Single—periodconditionalvalueatrisk(CVaR)canonlymeasuretherisksandrevenuesofsingleperiod，buttheproc

4、essofpurchasingelectricityisadynamicoptimalproblem．Sothemuhi—periodCVaRmodelisappliedtotheportfolio，andoptimalpowerpurchasingportfoliomodelformultiplemarketsinwhichtheminimumriskistheobjectivefunctionisproposed．Usingthemodel，theallocationindifferentperiodsanddiferentm

5、arketscanbecalculated．Furthermore，theeffectofdifferentcon—fidencelevelandexpectedrevenuesonpurchasingstrategyisanalyzed．Takingintoaccountofthelong—termimpactofrisks．onthefutureinvestmentincome，therisk—transferringrateisintroducedinordertotransfertherisksofoneperiodtot

6、henextperiodandreducetheoverallrisks．Thecalculationresultsshowthevalidityofthemuhi—periodCVaRmodel，andprovideanewwayforpurchasingstrategyandriskevaluation．Keywords：powermarket；powersupplycompany；purchasingstrategy；nmhi—periodconditionalvalueatrisk；risk—trans—ferring中图

7、分类号：F407．6文献标志码：A文章编号：1003—6954(2009)05—0005—05当前有多篇文献涉及电力市场的投资决策及风0引言险管理，但大部分研究都是针对发电商进行的，而对于供电公司的购电决策及风险评估问题的研究还不随着电力市场化改革的深入，中国电力市场运营多。文献[6]建立了购电的单目标规划，讨论了购电正由发电竞争的模式发展并过渡到输配分开的模式。量为确定量和随机量两种情况下的最优购电组合方在输配分开的市场环境中，供电公司将从垄断运营的案，但未计及购电商在进行购电决策时所面I临的决策电力工业体制中解捆并作为独立的市

8、场主体参与竞风险。事实上，电价及其相应的购电费用都是随机变争。供电公司代表用户先在电力批发市场购电，再以量，这些不确定性因素使得购电决策具有风险，因此受到管制的价格卖给用户，承担着购电价格波动的风在构造电能分配策略时应计及风险。文献[7]针对险。为