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1、博士论坛《微计算机信息》(管控一体化)2010年第26卷第1-3期文章编号:1008-0570(2010)01-3-0038-03基于CVaR的供电商多市场购电组合研究OnPurchasingPortfolioofPowerSuppliersBasedonCVaR1王晛2李渝曾2(1.安阳师范学院;2.上海大学)王瑞庆WANGRui-qingWANGXianLIYu-zeng摘要:电力市场环境下,供电商在日前现货、远期合同、期权、可中断负荷等多个市场购电时面临着收益与风险的权衡。引入条件风险价值(CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最小化损失为目标的供电商多市场购电决策模型,
2、分析了期权和可中断负荷对购电组合的影响。算例结果表明期权和可中断负荷能有效地降低供电商的购电损失,期权价格和可中断负荷补偿价格对购电组合策略有显著的影响。关键词:可中断负荷;期权;条件风险价值;资产组合理论;遗传算法中图分类号:TM73文献标识码:AAbstract:Powersuppliersarefacedwiththetrade-offbetweenbenefitandriskwhentheypurchaseenergyfromseveralsub-marketsunderelectricitymarketenvironment.Withconditionalvalueatr
3、isk(CVaR)asameasuringindexformarketrisk,apurchasingmod-技elforpowersuppliersamongseveralsub-marketsispresented,inwhichtheobjectivefunctionistominimizetheportfolioloss.Theimpactsofoptionsandinterruptibleload(IL)onportfolioareanalyzed.TheresultsofnumericalexamplesshowthatoptionsandIL术caneffective
4、lylowerportfolioloss,andthestrikepriceofoptionsandILcompensationpricehaveexpliciteffectontheportfolioallo-cation.Keywords:interruptibleload;options;conditionalvalueatrisk;assetsportfoliotheory;geneticalgorithm创新1引言2购电组合模型电价的剧烈波动给电力市场参与者带来了巨大的风险,对2.1日前现货市场电力市场的正常运营造成了不良影响,越来越多的市场参与者现货电价不满足正态分布,
5、特别是在负荷高峰时段,具有明认识到了电力市场风险管理的重要性。为规避风险,远期、期货、显的右偏峰和狭峰特性。设供电商在日前现货市场的购电量为期权、可中断负荷(IL)合同等逐步引入了电力市场,如何使用这qs,现货电价可用预测电价ps0加上一个随机波动表示,即ps=些工具消除或降低风险是各市场参与者共同关心的重要问题。ps0+,则供电商现货市场的购电成本为Cs=psqs。IL作为用户参与市场竞争的一种有效手段,可以改善需求2.2远期合同市场侧的用电弹性,缓解输电网络阻塞,抑制发电商的市场力,降低现远期合同是电力市场参与者规避现货电价剧烈波动风险货电价水平。文献提出了一种IL对电力系统短
6、期运行影响的的重要工具,目前国内外大多数电力市场所采用的主要是双向评估方法,文献提出了计及用户价格反应的IL定价模型,文献差价合同,它等价于一个合同价格为敲定价的固定远期合同。设将IL视为一种ISO(independentsystemoperator)可选择的备用合同价格为,合同电量为,则供电商在远期合同市场的购服务,建立了一个IL参与二级备用市场竞争的ISO备用优化获电成本为。取模型,结果表明IL可以有效地降低系统对旋转备用的需求。2.3期权市场文献建立了一个两层的供电商多时段能量获取模型,该模型的期权持有者可在规定时间按敲定价格购买或出售一定数外层是各个供电商的利润最大化问题,
7、内层是ISO现货市场出量的某种资产。设供电商为规避市场风险以期权价格购买了清问题,分析了IL对缓解网络阻塞的作用。敲定价格为p0、电量为q0的电力看涨期权。在到期日,若现货市本文基于资产组合投资理论,将条件风险价值(CVaR)作为场电价ps高于期权敲定价格p0,期权将被执行,否则自动效。因风险度量因子,建立了供电商在现货、远期、期权和IL等市场以此,供电商在期权市场的购电成本为。最小化售电损失为目标的多市场能量获取模型。该模型将期权2.4IL市场和IL视作与日前现货等
