《金融风险管理》末复习指导

《《金融风险管理》末复习指导》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）1・贷款五级分类的类别如何划分。（P43页）答：五级贷款分类法，按贷款风险从大到小的顺序，将贷款依次分为“止常、关注、

2、次级、可疑、损火”五个级别，后三个级别为不良贷款。（1）止常类贷款。是指借款人能够履行合同，没有足够理山怀疑贷款木息不能按时足额偿还。我们可以理解为借款人能够用正常经营收入偿还贷款本息，无论从借款人木身还是从外部环境看，都不会影响贷款按时足额偿述。其基木特征就是“一切正常”。（2）关注类贷款。是指“尽管借款人忖前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产牛不利彩响的因素”。我们理解为借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息，但存在“潜在缺陷”，可能影响贷款的偿还。如果这些不利因素消失，则可以重新化为“正常类贷款”；如果情况恶化，影响本息偿还，

3、则要化为“次级类贷款”。（3）次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其止常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。我们可以这样理解：借款人必须靠正常营业收入之外的其他收入来偿还木息，有可能造成一定损失。其名显特征是“缺陷明显，可能损失”。（4）可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿述贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。我们可以这样理解：对疑类贷款具有次级类贷款所有的变现特征，只是程度更加严重，往往是因重组或诉讼等原因使损失程度难以确定而划分为可疑类贷款。划分可疑类贷款时要把握“肯定损失”

4、这一基本特征。（5）损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收冋，或只能收冋极少部分”，这甲，损失类贷款的基本特征是“损失严重”，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要全部损失或收回价值微乎其微，已经没有意义将其作为银行信贷资产在账面上保留了。不过要注意，贷款划分为损失类只是在账而上的处理，并不意味着放弃债权，但凡有可能，还是要催收的。2.信用风险的广义和狭义概念。（P67页）答：信川风险有狭义和广义之分。狭义的信川风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导

5、致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带來损失的风险。广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险來看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带來损失的风险，比如资产业务中借款人不按吋还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人人量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。3.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？（P77・79页）假设收益R取值ri（i=1,2,...,n）时的

6、概率为pi,则收益的均值卩为：t=l概率分布表可能的结果—100—50050100150概率0.10.150.20.250.20.1收益的均值为：U=(—100)X0.1+(—50)X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.230方差。2（或标准差。）反映事件的实二际值与其均值的偏离程度，其计算公式CF22(7-£恥-“）2为'Z=1O2=0.IX(-100-30)2+0.15X(-50-30)2+0.2X(0—30)2+0.25X(50—30)2+0.2X(100-30)2+0.1X(150-30)2=5350方

7、差反映可事件发牛结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发主结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反Z,方差越小，金融风险越小。此外，在实际业务中，由于风险往往是针对损失而言的，人们更关心收益小于均值时的分布情况。因此，这里引入偏方差(。彳一)的概念：mi=I式中的Ui为小于□的m种收益，用來描述小于均值的收益的波动情况。2.德尔菲法的基本特征是什么？度量借款人的“5C”分别指什么内容？(P71-72页)(1)徳尔菲法的基本特征如卜被咨询对象的匿名特征，即被咨询的专家彼此

8、并不知晓；研究方法的实证性；调查过程的往复性。(2)在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发放给借款人比较有效的决策依据是关于审查借款人五方甸状况的“5C”法，也有人称之为“专