金融风险管理课程复习指导

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1、《金融风险管理》课程复习指导（统设必修本科）一、考试题型1、单项选择题（10题，10分）2、多项选择题（10题，10分）3、判断题（5题，5分）4、计算题（2题，30分）5、简答题（3题，30分）6、论述题（1题，15分）二、考试说明1、单项选择题、多项选择题、判断题三种题型重点复习导学上相应的题型。2、计算题、简答题、论述题重点掌握以下内容。三、复习重点第一章 金融风险概述1．金融风险的概念、特征、分类。2．金融风险产生的原因。3．信息不对称、逆向选择、道德风险。4．银行业风险的主要表现形式。第二

2、章 金融风险管理系统1、融风险管理的目的。2．金融风险管理的策略。3．20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。第三章金融风险管理方法1.贷款五级分类的类别如何划分。2．如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3．如何计算风险调整资产？4．息票债券的当期售价的折现公式及其含义。5．反映资产系统性风险的ß值的含义。第四章信用风险管理1．信用风险的广义和狭义概念、特征。2．如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？3．度量借款人的“5C”分别指什么内容？4．放款人是如何利用CART结构图通过分析财

3、务比率来计算借款人违约比率的？第五章 流动性风险管理重点掌握：1．流动性风险定义。2．流动性风险产生的主要原因。3．流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”。4．流动性风险管理理论中的“负债管理理论”。5．流动性风险管理理论中的“资产负债管理理论”。6．简述衡量流动性的流动性缺口法。7．简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。8、商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？第六章 利率风险管理1．何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2．何为利率敏感性资产

4、和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3．何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4．资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。5．列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。6．何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。7．如何确定利率期权的平衡点？第七章 外汇、外债风险管理1．外汇风险包括哪些种类，其含义如何？2．衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。3何为外汇风

5、险？何为外汇敞口头寸．管理外汇交易风险的商业法。4.汇交易风险的金融法。5。为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？第八章 操作风险管理1、什么是操作风险？其有哪些特点？2.作风险类型有哪些？导致的原因有什么？第九章 商业银行风险管理1.信贷资产风险管理的措施有哪些？2、银行一般面临的外部和内部风险。3、证券投资风险的管理对策有哪些？4。商业银行存款风险的概念和种类是什么？5、商业银行中间业务分类及其风险特征。6.商业银行中间业务风险管理的对策与措施。7.商业银行处置不良资产的债流动或转化方式，以及

6、合并方式。第十章 保险公司风险管理1.保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？2.保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。3.保险公司财务风险管理策略。第十一章 证券公司风险管理1.我国证券公司传统的三大业务及其含义。2.证券公司的风险类型及其含义。第十二章 基金管理公司风险管理1．基金的概念及基金的分类。2.何为契约型基金，何为公司型基金？3.基金管理公司如何控制投资风险？4.基金管理公司开展流动性风险管理的手段。第十三章 非银行金融

7、机构风险管理1．农村信用社的主要风险及其含义。2.非银行金融机构的种类。3.农村信用社应如何开展信贷风险管理？4.何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？5.何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？第十四章 金融衍生工具与风险管理1.基本的金融衍生工具的种类及其含义。2.何谓金融衍生工具？3.金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？第十五章 金融工程技术与风险管理1．何为货币的时间价值原理？2.试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。3.举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的

8、方法。4.举例说明使用期权管理货币风险的方法。5.举例说明使用远期工具管理利率风险的方法。6.举例说明使用股票指数期货管理股价风险的方法。7.何为认股权证？第十六章 网络金融与风险管理1.金融机构在安全方面需要解决哪些问题？2.网络银行的技术风险主要包括哪些内容？3.网络银行的风险管理方法有什么？第十七章 金融风险综合管理1．金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？2．利率自由化与金融风险的相关性是什么？3.金融自由化主要包括哪些内容？4.何为资本账户自由