金融风险管理授课与应考指导

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1、“金融风险管理”授课和应考指导李树杰教授2011年11月11日2一.重点章节全书分为四篇，第一篇由前三章构成，侧重金融风险管理的基础理论和框架（重点难点是第三章）；第二篇由第四章至第八章构成五章内容构成，侧重金融风险的评估与管理，这是本书的重点章节，难点也最多，学生应重点学习和掌握（重点难点第四、五、六章）；第三篇由第九章至第十三章构成，侧重按金融主体划分的风险管理理论和一般性策略（重点第九、十三章）；第四篇由第十四章至第十七章构成，侧重现代金融风险管理的基本媒介、模型和工具的介绍。3二.如何准备

2、考试（一）题型介绍全部考试题型包括六种题型：——单选题（每题1分，共10分）——多选题（每题2分，共10分）——判断题（每题1分，共5分）——计算题（每题15分，共30分）——简答题（每题10分，共30分）——论述题（每题15分，共15分）合计100分4（二）命题原则一，本课程的考试命题严格控制在教学大纲规定的教学内容和教学要求的范围之内。二，考试命题覆盖本课程教材的1--17章，既全面，又突出重点。三，每份试卷所考的内容，覆盖本课程教材所学内容的70%以上的章节。四，试题应难易适中，一般来讲，可

3、分为：容易、适中、较难三个程度，所占比例大致为：容易占30%，适中占50%，较难占20%。5（四）准备考试1.在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题；2.把《习题辅导》中的所有计算题都达到熟练演算；3.需要“了解”的习题，也要通读看懂。6第三章金融风险管理方法知识点举例——商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成。出题——多选题：“商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三

4、大负债组成。A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金”三.重点章的知识点和题目举例7知识点举例——从资产负债表识别金融风险时，“流动性比率”是一个很有效的指标。出题——单选题：“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”第三章金融风险管理方法8知识点举例——在从银行的盈利能力识别金融风险时，“资本乘数”对于计量“资本收益率”有作用。出题——单选题：“资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A.总负债B.总权益C

5、.总存款D.总资产”第三章金融风险管理方法9知识点举例——就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。出题——判断题：“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）”第三章金融风险管理方法10知识点举例——ß值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的程度较小，因系统性风险不能靠多样化来消除。出题——判断题：“一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）”第三章金融风险管理方法11第四章信用风险管理知识点举例——信用风险

6、，是金融机构经常面对的主要风险之一。因此学生应该掌握其概念，包括其狭义和广义概念。出题——单选题：“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”12第四章信用风险管理知识点举例——房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地产贷款出现风险的征兆很有必要。出题——多选题：“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中

7、央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政策放松”13第四章信用风险管理知识点举例——德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握其主要内容。出题——判断题：“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle）。（×）”14第五章流动性风险管理知识点举例——银行作为主要以运用企业、居民和政府资金的金融中介，保持必要

8、的流动性至关重要。所以，流动性风险产生的主要原因，就成为学生必须掌握的内容。出题——简答题：“银行流动性风险产生的主要原因是什么？”15第五章流动性风险管理知识点举例——这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。学生应该掌握其中的核心知识点。出题——单选题：“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”16第五章流