金融风险管理期末指导

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1、（2011.12.12）金融风险管理期末指导（文本）刘晓霞：大家好！欢迎参加金融风险管理网上教学活动！木次教学活动的时间是13：00-15：00o本次教学活动的主题是期末辅导。这门课程是今年秋季新开课程，今年一月份是第一次考试。大家有什么关于期末考试的疑问都可以提出來，我们一起探讨。关于期末考试有关说明：1.考核对象广播电视大学开放教育本科金融学专业学生。2.启用时间从2011年秋季开始使用。3.考核II标通过考核使学牛掌握及理解金融风险产牛的各种原因，学会识别和计量金融风险的程度学会防范金融风险的方法和措施。其屮除了掌握和了解必要的金融风险管理

2、的理论知识,还必须重点掌握金融风险管理的基本技能和基本方法，能够在相关工作岗位上比如银行、保险、证券等部门识别计量和管理金融风险，保证所在部门的安全稳健运行。4.考核依据本课程考核的依据是屮央广播电视人学金融风险管理课程的教7人纲、《金融风险管理》文字主教材、《金融风险管理学习指导》辅教材和考核说明。5.考核方式及计分方法本课程考核分为两种方式，形成性考核与终结性考试。形成性考核占综合成绩的20%,终结性考试占综合成绩的80%o6.其他参考资料：金融风险管理形成性考核册、期末复习指导。期末考试题型与分布：1.考试题型试题题型包括单项选择题（每题1

3、分，共10分）、多项选择题（每题2分，共10分）、判断题（每题1分，共5分）、计算题（每题15分，共30分）、简答题（每题10分，共30分）、论述题（每题15分，共15分）。2.考核要求本课程是一门实务性专业课，要求学牛能够牢固掌握课程的基本理论、基本方法和业务处理手续。为此，本课程终结性考核着重于基础知识、基本方法和识別、计量、规避和降低金融风险的能力。在各章考核耍求中，将考核内容分为“了解、掌握、重点掌握”三个层次。1.命题原则第一，本课程的考试命题严格控制在教学大纲规定的教学内容利教学要求的范围z内。笫二，考试命题覆盖木课程教材的1T7章，

4、既全面，又突出重点。第三，每份试卷所考的内容，覆盖本课程教材所学内容的70%以上的章节。笫四，试题应难易适中，一般來讲，可分为：容易、适中、较难三个程度，所占比例大致为：容易占30%,适中占50%,较难占20%。2.考试手段终结性考试采用纸质考试。3.考试方式终结性考试采用闭卷方式。4.考试时限终结性考试时间长度是90分钟。5.特殊说明终结性考试允许携带计算器。（考试有计算题，一定要带计算器）。期末考试复习重点：木课程包括四篇十七章。主要复习重点如下：第一篇金融风险管理基础第一章金融风险概述金融风险的分类。金融风险产生的原因。信息不对称、逆向选择

5、、道德风险。第二章金融风险管理系统金融风险管理策略。20世纪70年代以來全球金融领域的新特征。笫三章金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。如何计算一级资木充足率、总资木充足率？如何计算风险调整资产？息票债券的当期竹价的折现公式及其含义。反映资产系统性风险的B值的含义。如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。统一公债的收益率公式及其含义。如何计算贴现发行债券的到期收益率？如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇金融风险

6、评估与管理笫四章信用风险管理信用风险的广义和狭义概念。如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？信川风险的具体特征表现在哪些方面？度量借款人的“5C”分别指什么内容？放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率來计算借款人违约比率的？第五章流动性风险管理重点掌握：流动性风险的含义及产生的主要原因。商业银行用來衡量流动性的比例一般包括哪些指标？流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。简述衡最流动性的流动性缺II法。简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需耍测定法。何为利率风险？主要形式？举例说明

7、利率风险会在哪些方血影响个人、企业和金融机构？何为利率頌感性资产和利率頌感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响?何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。何为利率期货的空头对冲和多头対冲？举例说明利率期货的多头対冲为利率现货市场保值的过程。如何确定利率期权的平衡点？银行资产负债的存续期分析法产牛•的必要性是什么，该方法的主旨是什么？远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成耍

8、素？学会计算金业与银行开展远期利率协定的损益额。何为利率期货？利率期货的特征如何？试述利率期权的定义及其分类。何为利率互换？其特征如何？