《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(论述题)

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1、（六）论述题（每题15分，共15分）B保险公司防范承保风险的管理措施。答：保险公司承保风险管理主要包括以下一些措施：（1）制定合理的承保标准。（2）编制承保手册，并据此承保业务。（3）收集和整理承保信息，为核保决定提供依据。（4）加强核保工作。（5）加强内控制度建设。（6）加强承保的可行性研究和效益评估。（7）建立保险公司的风险核保制度。（8）加大对界常信息和行为的监控力度。B保险公司如何进行整体风险管理？1.保险公司整体风险管理是指在企业预定H标的主导下，将公司内部和外部的包括产詁风险、展业风险、承保风险等在内的所有风险纳入到统一的风险管理体系当中，对各种风险

2、因索进行识别、佔测和评价，在此基础上选择合适的风险管理技术进行冇效管理的全过程性、全业务性和全员性的冇效控制和管理。2.保险公司整体风险管理主要内容包括：（1）建立整体风险管理目标。（2）建立专门机构进行整体风险管理。（3）进行风险分析和度量。（4）制定整体风险管理计划。3.保险公司整体风险管理的特征包括：目的明确性、全而性、全方位性、可扩展性。D德尔菲法的基本特征与借款人“5C”法的主要内容。答：（1）德尔菲法的基本特征如下：被咨询对象的匿名特征,即被咨询的专家彼此并不知晓；研究方法的实证性；调查过程的往复性。（2）在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发放

3、给借款人比较有效的决策依据是关于审查借款人五方而状况的“5C”法,也有人称之为“专家制度法”,即审査借款人的品德与声望（Character）、资格与能力（capacity）、资金实力（Capital）.担保（Collateral）.经营条件和商业周期（ConditionorCycle）oJ金融机构与工商企业比较，为什么金融机构保持流动性显得更为重要。答：金融机构是经营货币信用的特殊企业，与工商企业比较,一是现金流动故频繁；二是金融机构的资产绝大部分是短期负债构成的；三是流动性需求具冇刚性特征；四是流动性是维持竞争力的基础。因此金融企业保持流动性比工商企业显得更为

4、重要。J金融风险管理的策略。答：处理与控制金融风险的策略和捲施主要冇：（1）回避策略，是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。（2）防范策略，是指预防风险的产仏（3）抑制策略，乂称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极牯施以减少风险发生的可能性和破坏程度。（4）分散策略，是指利用它们之间的相关程度来収得最优风险组合。（5）转移策略，也是一种事而控制策略，把可能发生的危险转移给其他人承担。（6）补偿策略，首先是将风险报酬计入价格Z中。其次是与贷款人订立抵押条款。再冇就是通过司法于•段对债务人捉起财产清理的诉讼。（7）m监管，包括

5、外部监管和内部监控。J金融风险产生的原因。答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，乂有内部因索，同吋在不同国家、不同吋期和不同领域，金融风险产生的原因也冇所不同。产生金融风险的基木原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。具体表现在以卜•儿个方而：（1）息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竟争H趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大;（4）金融创新加大金融监管的难度;（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产*的其他原因，如国际金融风险的转移、金融&态环

6、境、金融有效监管的原因等。融成险可从哪几个方面来识别。答：可以从以下五个方面来识别金融风险：（1）从资本负债表的总体状况來识别；（2）从信贷资产的结构來识别；（3）从资产负债表的结构来识别；（4）从在险资产价值（AAR）和资木充足程度来识别;（5）从银行的盈利能力来识别。J减少商业银行存款风险的主要途径。答：（I）合理控制负债规模，限制负债成本，提髙资木运用效率。（2）改善和优化负债结构，是扩大低息和无息负债的比重。（3）加强利息支出等存款成本管理。（4）建立稳定的客八群，保持较稳定的存款规模和结构。（5）推进业务创新。（6）实施存款保险。J建立起有效的操作风险

7、管理框架？构建冇效操作风险管理框架是一项复杂任务，涉及大量的风险管理工具和技术，冇效的操作风险管理框架主要包括四个部分：战略、流程、基础设施和环境。1.操作风险管理的战略和政策（1）操作风险管理的战略包括业务目标、金融机构治理结构、风险偏好以及相关政策阐释。操作风险管理战略一般由董事会负责，和业务发展H标相结合。（2）操作风险管理政策包括新产晶开发、内控、信息技术、人力资源、变化管理、业务连续性规划和内部市计等多方而内容，涉及金融机构所有的业务活动。（3）根据新《巴塞尔资本协议》要求，银行必须建议一个独立的操作风险管理小组，负责设计和实施银行操作风险管理系统。2

8、.操作风险管理的过程操作