金融风险管理期末复习论述题

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1、四、论述题一．金融风险产生的成因。（要展开）答：产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。具体包括：1.信息的不完全性与不对称性；2.金融机构之间的竞争日趋激烈；3.金融体系脆弱性加大；4.金融创新加大金融监管的难度；5.金融机构经营环境缺陷；6.金融机构制度不健全；7.经济体制性原因；8.金融投机9.其他原因（a国际金融风险的转移b金融生态环境恶化c金融有效监管放松）。二．金融风险管理的策略。答：处理与控制金融风险的策略和措施主要有：1.回避策略，是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。2.防范策略，

2、是指预防风险的产生。3.抑制策略，又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极的措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。4.分散策略，是指利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合。5.转移策略，也是一种事前控制策略，把可能发生的危险转移给其他人承担。6.补偿策略，首先是将风险报酬计入价格之中。其次是与贷款人订立抵押条款。在有就是通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼。7.风险监管，包括外部监管和内部监控。三．金融风险可以从哪几个方面来识别。答：可以从以下五个方面来识别金融风险：1.从资产负债表的总体状况来识别。2.从信贷资产的结构来识别。3.从资产负债

3、表的结构来识别。4.从在险资产价值(aar)和资本充足程度来识别。5.从银行的盈利能力来识别。四．德尔菲法的基本特征与借款人“5C”法的主要内容。答：1.德尔菲法的基本特征如下：被咨询对象的匿名特征，即被咨询的专家彼此并不知晓。研究方法的实证性。调查过程的往复性。2.在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的“5C”法，也有人称为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望，资格与能力，资金实力，担保，经营条件和商业周期。五．金融机构与工商企业比较，为什么金融机构保持流动性显得更为重要。答：金融机构是经营货

4、币信用的特殊企业，与工商企业比较，一是现金流动最频繁;二是金融机构的资产绝大部分是短期负债构成的；三是流动性需求具有刚性特征；四是流动性是维持竞争力的基础。因此金融企业保持流动性比工商企业显得更为重要。六．银行管理利率风险的重要性。答：1.利率的波动会对金融工具的价格和收益产生重大的影响，这一影响可能是对我们有利的，如带来额外的收益或减少利息支出，也可能是不利的，如带来意外的损失或增加利息支出。2.参加社会经济活动的所有人都面临着利率风险，都有利率风险管理的需要。对现代银行而言，其利率风险本质上来源于利率性质和期限的不匹配。具体来说，一种是来源于传统的存贷

5、款业务，另一种来源于其资产组合中比重越来越高的债券投资。3.对商业银行而言，承受一定的利率风险是其合理利润的重要来源，但过度的利率风险不符合银行经营的审慎性原则，因此，必须对利率风险进行有效的管理，保证银行的安全与稳健。七．外汇风险管理中经济风险管理的基本思路和方法。答：经济风险的管理师防范，控制未预期到的汇率变动对未来现金流量的影响，不仅涉及财务管理，还涉及经营管理的各个方面，其基本的思路是多样化分散风险，主要有财务管理法和经营管理法两种方法。其中，经济风险的财务管理方法包括构造合理的财务结构和财务多样化；经营管理法是指通过经营多样化来分散经济风险，经营

6、多样化包括经营全球化和业务多样化两个方面。八．如何建立起有效的操作风险管理框架？答：构建有效操作风险管理框架式一项复杂任务，涉及大量的风险管理工具盒技术，有效的操作风险管理框架主要包括四个部分：战略，流程，基础设施和环境。一.操作风险管理的战略和政策1.操作风险管理的战略包括业务目标，金融机构治理结构，风险偏好以及相关政策阐述。操作风险管理战略一般由董事会负责，和业务发展目标相结合。2.操作风险管理政策包括新产品开发，内控，信息技术，人力资源，变化管理，业务连续性规划和内部审计等多方面内容，涉及金融机构所有的业务活动。3.根据《巴塞尔资本协议》要求，银行必

7、须建议一个独立的操作风险管理小组，负责设计和实施银行操作风险管理学系统。二．操作风险管理的过程操作风险管理过程主要包括五个环节：第一个环节是确定操作风险；第二个环节是风险评估和量化；第三个环节是风险管理和风险缓释；第四个环节是风险监控；第五个环节是风险汇报。三．操作风险管理的基础设施操作风险管理的基础设施是指风险管理系统和管理工具，主要包括系统，数据，方法，政策和程序。四．操作风险管理的环境操作风险管理的环境包括企业风险文化和相关的外部因素。49．简论西方发达国家的金融风险防范体系对构筑我国金融风险防范体系的借鉴意义。答：金融风险积累到一定程度后，如不及时

8、化解，最终会爆发金融危机。根据西方发达国家的经验，结合我国的金融市