时间序列分析案例1

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1、时间序列案例教材（附数据库光盘）案例一确定性时间序列分析——我国三产业从业人员的趋势预测分析••1案例二时间序列在彩票中的应用——随机游走模型5案例三时间序列在预测安徽省粮食产量中的应用一ARMA模型15案例四非平稳时间序列的应用——单位根检验18案例五多元时间序列理论——协整理论应用22案例六多元时间序列理论——面板数据26案例七GARCH族时间序列的应用一一上海股票市场波动性的实证研究•••31案例一确定性时间序列分析——我国三产业从业人员的趋势预测分析—、问题的提出序列随时间变化通常我们会把这种变化归为四个因素：趋势因素、季节因素、周期因素和随机因素。趋势反映了待估变量缓慢的、长

2、期的变化特征，在商业、金融和经济领域有广泛地应用。木案例讨论的主题是确定性趋势因素(deterministictrend)□改革开放以來，越來越多的人走出家门参加工作，他们分别分布在不同的产业屮，但究竟每个产业的就业人员发展情况如何呢，是人们关心的一个问题。本案例试建立趋势时间序列模型来预测我国未来儿年从业人员数，以及分布在三个产业的从业人员数。二、方法选择采用确定性吋间序列分析，也就是建立关于吋间的函数来描述这种趋势:Tt=a+bTIMEtTIME是人为设定的一个变量，称为时间趋势或时间虚拟变量(timedummy)。第一期样本取值为1，第二期样木取值为2,以此类推。因此对于一个样本

3、容量为T的序列而言，TIME=(1,2,3T-l,T),也可以表示为TIME=to在这里分别建立线性趋势模型、二次趋势模型和指数模型，通过判断模型的R平方，t统计量以及F值，以及AIC和SC对比三个方程。选择最合适的方程,进行预测分析。三、统计指标和数据收集木案例的样木数据來口中国统计出版社出版的《中国统计年鉴》，数据年限为1978—2004年。貝体数据如：表一待分析的指标有：经济活动人口、从业人员、第一产业从业人员数、第二产业从业人员数、第三产业从业人员数表一1978—2004年我国从业人员情况表年份经济活动人口从业人员单位：万人第一产业第二产业第三产业197840682401522

4、83186945489019794159241024286347214517719804290342361291227707553219814416543725297778003594519824567445295308598346609019834670746436311518679660619844843348197308689590773919855011249873311301038483591986515465128231254112168811198753060527833166311726939519885463054334322491215299331989557075

5、53293322511976101291990653236474938914138561197919916609165491390981401512378199266782661523869914355130981993674686680837680149651416319946813567455366281531215515199568855680653553015655168801996697656895034820162031792719977080069820348401654718432199872087706373517716600188601999727917139435

6、76816421192052000739927208536043162191982320017443273025365131628420228200275360737403687015780210902003760757443236546160772180920047682375200352691692023011资料来源：中国统计年鉴1978—2005四、学习目的和要求（-）教学目的1、通过本案例的教学，使学生掌握对序列进行确定性分析的建模方法和实证分析的思路。2、使学生如何把定量的统计专业术语转化为定性的文字语言。3、通过木案例的教学，使同学了解和掌握线性冋归分析的基木原理以及二次

7、趋势、指数的建模，学会撰写分析报告。(-)要求1、学生必须具备基本的经济理论和确定性时间序列分析的知识；2、熟悉回归建模方法、F检验、t检验和D.W检验的基本原理和方法;3、熟悉EVIEWS软件的基本操作，如：生成工作表、建立序列、&出序列的折线图，建立趋势方程等。五、讨论的问题1、我国年末从业人员人数和三产业从业人员数有什么样的发展趋势，这个趋势用什么模型拟合最合适。2、对这个趋势给予经济学分析，说明我国三个产业从业人数变化趋势的异同点。3、