时间序列分析-1

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1、《时间序列分析》课程教学大纲TimeSeriesAnalysis课程代码：课程性质：专业基础理论课磁修适用专业：统计开课学期：6总学时数：56总学分数：3.5编写年月：2007.5修订年月：2007.7执笔：涂饪青一、课程的性质和目的本课程是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依吋间次序观测的数据进行统计分析。近几年随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。学好时间序列分析己成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。通过该门课程的学习，

2、要求学生能较深刻地理解吋间序列的基本理论、思想和方法，掌握时间序列分析屮水平指标和速度指标的计算，并根据时间序列用最小平方法配合趙势方程用以预测未來。并能应用于解决实践中遇到的问题，从而提高学生的数理金融素质，加强学牛开展数学科研工作和解决实际问题金融的能力，掌握用时间序列模型进行基本实证分析的方法。二、课程教学内容及学时分配A课程主干内容包扣;：吋间序列概述、吋间序列的水平分析、吋间序列的速度分析、时间序列的长期趋势分析和季节变动与循坏变动的测定。第一章时间序列概述（8学时）本章内容：吋间序列的概念及构成，时间

3、序列的种类（绝对数吋间序列、相对数吋间序列、平均数时间序列），时间序列的编制原则（时间长短耍统一、总体范围耍一致、指标的经济内容应统一、各指标的计算方法、计算价格、计量单位都应统一）木章要求1.了解时间序列的概念及构成；2.了解绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列；1.了解时间序列的编制原则。第二章时间序列的水平分析（12学时）木章内容：发展水平，平均发展水平的概念，序时平均数的计算（根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算、根据平均数吋间序列计算），增减暈（逐期增减暈、累计增减量）平均增减量（水

4、平法、累计法）本章要求1.了解时间序列的发展水平；2.了解时间序列平均发展水平的概念；3.理解序时平均数的计算，掌握根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算和根据平均数时间序列计算；4.理解逐期增减量和累计增减量；5.理解平均增减虽的水平法和累计法。第三章时间序列的速度分析（12学时）本章内容：发展速度和增长速度（发展速度、增长速度），平均发展速度和平均增长速度（水平法一儿何平均法平均发展速度、累计法一方程式法平均发展速度），计算和应用平均速度应注意的问题（当时间序列屮的观察值出现0或负值时，不宜计算速度；

5、根据研究问题的冃的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度）木章要求1.了解发展速度和增长速度（发展速度、增长速度）；2.理解水平法一儿何平均法平均发展速度和累计法一方程式法平均发展速度；3.了解计算和应用平均速度应注意的问题，即当时间序列中的观察値出现0或负值时，不宜计算速度；根据研究河题的冃的和研究对象的特点，合理选痒计算方法；基期的选择要适当,JI要联系基期水平进行分析；用几何

6、平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度。第四章时间序列的长期趋势分析（12学时）本章内容：时间序列的构成因素和组合模型（时间序列的构成因素、时间序列的组合模型），测定长期趋势的目的，测定长期趋势的移动平均法，用最小平方法配合趋势直线（一般扱小平方法、折扣最小平方法），非线性趋势的测定（二次曲线、增长曲线），趋势线的选择木章要求1.了解时间序列的构成因索和组合模型；2.了解测定长期趋势的U的；3.理解测定氏期趋势的移动平均法；4.学握用最小平方法配合趙势直线，即一般最

7、小平方法和折扣最小平方法；5.掌握非线性趋势的测定，即二次曲线和增长曲线；6.理解趋势线的选择。第五章季节变动与循环变动的测定（12学时）本章内容：季节变动及其测定口的，季节变动的测定方法（简单平均法一按月或按季平均长期趋势剔除法），循环变动的测定与分析（研究循环周期作用、循环周期的类型、测定方法），不规则变动木章要求1.了解季节变动及其测定I」的；2.掌握季节变动的测定方法，即简单平均法一按刀或按季平沟法和长期趋势剔除法；3.理解循环变动的测定与分析，即研究循环周期作用、循坏周期的类型和测定方法；4.了解不规则

8、变动。三、课程教学的基本要求时间序列是一个有特色的数学分支，有自己独特的概念和方法，内容丰富，结果深刻。是一门应用性很强的学科，教学上注意引导学生从传统的确定性思维模式进入随机性思维模式，使学生掌握处理在工程、经济管理、生命科学、人文社科以及科学研究中出现的随机问题的数学方法，强调注重理论联系实际的教学思想，提高学生分析问题和解决问题的能力，通过对本课程的学习，学生应熟练