计量经济学12-时间序列模型

《计量经济学12-时间序列模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、（第11讲）file:li-12-1file:7arma07file:li-12-2（第3版282页）ARIMA模型的特点GBox（第3版282页）为什么了解随机过程？（第3版283页）中国人时间上的前后观（第3版284页）（第3版284页）（第3版285页）（第3版285页）（第3版285页）（第3版284页）（第3版286页）（第3版286页）（第3版288页）（第3版288页）（第3版287页）（第3版287页）（第3版287页）（第3版288页）（第3版289页）日本人口差分序列（第3版289页）（第3版291页）（第3版291页）（第3版291页）1

2、2.2时间序列模型的分类（第3版292页）（第3版293页）（第3版第293页）（第3版第293页）AR(1)实根AR(2)实根AR(2)复根用生成的序列演示。MA(1)MA(2)MA(2)用生成的序列演示。AR(1)AR(2)AR(2)MA(1)实根MA(2)实根MA(2)复根（第3版301页）（第3版302页）（第3版304页）12.6时间序列模型的建立与预测AR(1)序列与相关图(file:5gener1)（第3版301页）12.6时间序列模型的建立与预测MA(1)序列与相关图(file:5gener1)（第3版304页）12.6时间序列模型的建立与预测

3、（第3版304页）（第3版304页）（第3版304页）ARIMA模型识别举例（第3版308页）（第3版309页）（第3版309页）file:li-12-1file:5arma07案例1（中国人口时间序列分析）（第3版310页）file:li-12-1案例1（中国人口时间序列分析）（第3版311页）file:li-12-1案例1（中国人口时间序列分析）（第3版312页）file:li-12-1EViews7（第3版312页）12.7案例分析（中国人口时间序列模型）EViews7注意表达式写法（第3版281页）12.7案例分析（中国人口时间序列模型）差分序列Dyt

4、中的常数，在原序列yt中是斜率。12.7案例分析（中国人口时间序列模型）（第3版314页）12.7案例分析（中国人口时间序列模型）（第3版314页）12.7案例分析（中国人口时间序列模型）（4）点击时间序列模型估计结果窗口中的Forcast键，在随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到yt和Dyt的动态和静态预测值，结构预测和非结构预测值。（第3版314页）12.788EViews7file:7arma07DD(y)过度差分file:7arma07EViews7参数t检验都有显著性，特征根倒数都在单位圆之内，Q(15)对应的p值是0.50，大于0.05。三

5、个条件都得到满足。EViews7静态预测2007年中国粮食产量52262（第3版315页）（第3版316页）（第3版316页）（第3版316页）（File:li-12-2）（第3版316页）（File:li-12-2）（第3版316页）（第3版318页）EViews7Eviews估计命令：YcGDPAR(1)AR(2)（第3版317页）12.8回归与ARMA组合模型（第3版318页）file:li-12-1file:li-12-1file:li-12-1第12章结束.