2、.XJ.kr接受Ho;若F>Fa(k-,T-k)，拒绝H()o(2)回归参数的f检验。对于多元回归模型，yt=A+0內1+角&+•••+〃-皿-i+叫,(11.2)如來F检验的结论是接受原假设，则检验止。如呆F检验的结论是拒绝原假设，则进一步作f检验。Ho：Pj=0；H
3、：J3jh0,(/=1,2,...»fc-1)原假设成立条件下，统计量t=；f(T-k)g)判别规则：若丨/5接受H()；若丨：>绝H()。(3)检验约束条件是否成立的F检验。约束条件的F检验可以用來检验回归参数的一个或多个线性约束条件，女nH0：01=0,fh=0,Q]+规+01=1,0
4、//%=0.8等。在零
5、假设“约束条件成立”条件下，统计量(SSEr-SSEJ/mSSEl(其中SSEr表示施加约束条件后估计模型的残差平方和；SSEU表示未施加约束条件的估计模型的残差平方和；〃表示约束条件个数；T表示样本容量；k表示非约束模型中被估参数的个数。判别规则是，若F凡伽，—),约束条件不成立。例(file:b5cl)：Fl本人均消费的误差修正模型(见教材209页)LnCr：对数的人均年消费额(不变价格，1985=1)。Lnl,：对数的人均年可支配收入额(不变价格，1985=1)。LnPt：对数的消费价格指数(1985=l)o建立动态分布滞后模型ALnCt
6、=0.3181+0.8756厶砒+0.6466LnCt.x-0.6078伤LnItA+0.0218(5.91)(2.75)(10.97)(4.72)(-4.86)(2.09)R2=0.9989,SSE=0.0015,DW=1.95,LM2=2•&ARCH=0.26,LnL=105.87,7=30用F统计量检验是否对以对上式施加约束S厶和Lnlh｝的系数％=〃=0。给出约束模型佔计结果如下，A(5.92)(5.93)LnCt=0.1932+0.9600LnCtA-0.0168山几」.(0.88)(19.95)(-0.78)R2=0.9935,SSE=0.008&DW=2.27,LnL
7、=79.47,T=30(5.91)相当于非约朿模型。F统计量的值按下式计算,(SSEr-SSEu)/m=(0.0088-0.0015)/2二608SSEu/(T-k)0.0015/(30-5)'因为F=60.8>F0.05(2,25)=3.39,所以,约束条件仇=卩=0被拒绝。厶叭和S/口是重要的解释变量，不应从模型中删除。附录：EViews操作(1)：在(5.91)式窗口中点击View,选CoefficientTests,RedundantVariables-LikelihoodRatio功能，在随后弹岀的对话框屮填入LnlLnl(-l)o可得如下结果。Equaticm:EQ9
8、1・(＞讹£ile:B5C1ViewIProcsObj
9、PrintNameFreeze
10、EstimateForecastStatsResidsRedundantVariables:LNILNI(-1)0.0000000.000000F-statistic60.20214ProbabilityLoglikelihoodratio52.81927Probability(filc:b5cl)EViews操作(2)：在(5.92)式窗口中点击View,选CoefficientTests,OmittedVariables-LikelihoodRatio功能,在随后弹出的对话框中填入LnlLn
11、l(-1)«可得如上结果。(1)JB正态性检验在给出JB统计量的定义之前,先给出偏度(skewness)和峭度(kurtosis,峰度)的定义。对于时间序列(力』2,…，刃)，偏度S定义为，其中尸表示升的平均数，<7表示升的标准差。由公式知，若分布是以尸对称的，则偏度为零。所以若X服从正态分布，则偏度为零；若分布是右偏倚的，则偏度5>0；若分布是方偏倚的,则偏度Sv0。悄度K定义为正态分布的悄度为3。如果一个分布的两侧尾部比正态分布的两侧尾部“胖”，则该分布的悄度K>
