计量经济学课件18模型设定与诊断检验.doc

《计量经济学课件18模型设定与诊断检验.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、模型诊断与检验1．检验方法与统计量（1）回归函数的F检验。多元回归模型，yt=b0+b1xt1+b2xt2+…+bk-1xtk-1+ut,(1)H0：b1=b2=…=bk-1=0；H1：bj不全为零原假设成立条件下，统计量F=~F(k-1,T-k)注意：SSR旧指回归平方和（regressionsumofsquares），现指残差平方和（sumofsquaredresiduals）。SSE旧指残差平方和（errorsumofsquares(sumofsquarederrors)），现指回归平方和（explained

2、sumofsquares）。检验规则是，若F£Fa(k-1,T-k)，接受H0；若F>Fa(k-1,T-k),拒绝H0。（2）回归参数的t检验。对于多元回归模型，yt=b0+b1xt1+b2xt2+…+bk-1xtk-1+ut,(2)如果F检验的结论是接受原假设，则检验止。如果F检验的结论是拒绝原假设，则进一步作t检验。H0：bj=0；H1：bj¹0，(j=1,2,…,k-1)原假设成立条件下，统计量t=~t(T-k)判别规则：若½t½£ta(T-k)，接受H0；若½t½>ta(T-k)，拒绝H0。（3）检验约束条

3、件是否成立的F检验。约束条件的F检验可以用来检验回归参数的一个或多个线性约束条件，如H0：b1=0，b2=0，a1+b0+b1=1，b1/b2=0.8等。在零假设“约束条件成立”条件下，统计量F=~F(m,T–k)其中SSEr表示施加约束条件后估计模型的残差平方和；SSEu表示未施加约束条件的估计模型的残差平方和；m表示约束条件个数；T表示样本容量；k表示非约束模型中被估参数的个数。判别规则是，若FFa(2,T-4)，约束条件不成立。例：（file:b1c4）中国国债发行额

4、模型首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元（占GDP的1%），2001年国债发行额是4604亿元34（占GDP的4.8%）。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。中国当前正处在社会主义市场经济逐步完善，宏观经济平稳运行的阶段。国债发行总量（DEBTt，亿元）应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。选择3个解释变量，国内生产总值（百亿元），财政赤字额（亿元），年还本付息额（亿元），根据散点图建立中国国债发行额（DEB

5、Tt，亿元）模型如下：DEBTt=b0+b1GDPt+b2DEFt+b3REPAYt+ut其中GDPt表示年国内生产总值（百亿元），DEFt表示年财政赤字额（亿元），REPAYt表示年还本付息额（亿元）。用1980-2000年数据得输出结果如下；DEBTt=4.38+0.34GDPt+1.00DEFt+0.88REPAYt(11.7)(0.2)(2.1)(26.6)(17.2)R2=0.9986,DW=2.12,T=21,(1980-2000),SSE=48447.75用F统计量检验是否可以对上式施加约束GDPt和

6、DEFt的系数b1=0，b2=0。给出约束模型估计结果如下，DEBTt=104.85+1.63REPAYt(11.8)(0.8)(12.4)R2=0.89,DW=0.7,T=21,(1980-2000),SSE=3772378F===653.35因为F=653.35>F0。05(2,17)，约束条件不成立，不应在模型中删除变量GDPt和DEFt。附录：EViews操作（1）：在(11.7)式窗口中点击View，选CoefficientTests,RedundantVariables-LikelihoodRatio功

7、能（模型中是否存在多余的不重要解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟删除变量GDP，DEF。可得如下结果。EViews操作（2）：在(11.8)式窗口中点击View，选CoefficientTests,OmittedVariables-LikelihoodRatio功能（模型中是否丢了重要的解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP，DEF。也可得到如上结果。（4）JB正态性检验在给出JB统计量的定义之前，先给出偏度（skewness）和峭度（kurtosis，峰度）的定义。对于时间序列（y1,y2

8、,…,yT），偏度S定义为，340；若分布是左偏倚的，则偏度S<0。峭度K定义为正态分布的峭度为3。如果一个分布的两侧尾部比正态分布的两侧尾部“胖”，则该分布的峭度K>3，反之则