资源描述：
《模型诊断与检验》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、模型诊断与检验(1)回归函数的F检验。(2)回归参数的f检验。(3)检验线性约束条件是否成立的F检验。(4)丿B正态性检验(5)邹突变点检验(ChowBreakpointTests)(6)回归系数的稳定性检验(Chow检验)(7)平方的残差值序列的Q检验(8)RamseyRESET检验(Ramsey模型设定谋差检验)(9)格兰杰非因果性检验(10)赤池信息准则、施瓦茨准则(贝叶斯信息准则)和汉南准则(11)递归残差检验(1)回归函数的F检验。多元回归模型，)7=伙+0內1+炖比+...+0k-NA-1+ur,Ho：0i=血=...=A-i=0；Hi：0/不
2、全为零原假设成立条件下，统计量F=SSR/d(1)SSE/(T-k)其中SSR是冋归平方和，SSE是残差平方和。R表示被估参数个数。注意：SSRI日指回归平方和(regressionsumofsquares),现指残差平方和(sumofsquaredresiduals)oSSE旧指残差平方和(errorsumofsquares(sumofsquarederrors)),现指回归平方和(explainedsumofsquares)o检验规则是,若FFa(kT-k),拒绝Ho。(2)回归参数的f检验。对于多元回归模型
3、，»=仇+01无1+际q+...+0k-x诋八+u{,如果F检验的结论是接受原假设，则检验止。如果F检验的结论是拒绝原假设，则进一步作/检验。Ho：爲=0；H】：0)工0,(j=1,2,原假设成立条件下，统计量/=~/(“(2)判别规则：若Itl4、t
5、>ra(^),拒绝Ho。(3)检验线性约束条件是否成立的F检验。约束条件的F检验可以用來检验回归参数的一个或多个线性约束条件，如Ho：0尸0,/%=0,&]+%+01=1，01/02=0$等。在零假设“约束条件成立”条件下，统计虽(SSEr-SSEJ/mSSEl(/(T-k)其中S
6、SEr表示施加约束条件示估计模型的残差平方和；SSEU表示未施加约束条件的估计模型的残差平方和；〃2表示约束条件个数；卩表示样本容量；鸟表示非约束模型屮被估参数的个数。判別规则是，若FvFa(m,T-k),约束条件成立，若F>Fa(m,T-k),约束条件不成立。例：(file:blc4)中国国债发行额模型首先分析屮国国债发行额序列的特征。198()年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总聚的1%,2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间(1980-2001)增长了106倍。平均年增长率是24.9%oDEB
7、TMean1216.395Median434.6850Maximum4604.000Minimum43.01000Std.Dev.1485.993中国当前匸处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总虽应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力冇关系。选择3个解释变量，国内牛产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图(略)建立中国国债发行额模型如下：DEBT,=A)+0iODP,+血DEF,+角REPAY(+u,其中DEBTt表示国债发行总额(单位：亿元)，表示年国内生产总值(单位：百亿元)，DE几表示年财政赤字额(单位：
8、亿元)，REPAY(表示年述本付息额(单位：亿元)。用1980〜2001年数据(资料來源：《中国统计年鉴》2002,表8-19,表3・1,8-1,表8-20)得输出结果如下；DEBT,=4.31+0.35GDP,+1.00DEFt+0.88REPAYt(11.7)(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)R2=0.9990,DW=2.12,T=22,SSElt=48460.7&(1980-2001)CorrelationMatrixDEBTGDP
9、DEFREPAYDEBT1.0000000.9677510.9452470.944498」GDP0.9677
10、511.0000000.8696430.954508JDEF0.9452470.8696431.0000000.787957JREPAY0.9444980.9545080.7879571.000000图11.2由上述4个变虽的相关系数矩阵(图11.2)矢U,DEBT,和GD几的相关性最强。那么是否可以从模型中删掉DE斤和REPAYS呢？可以用F统计量完成上述检验。原假设Ho：血=03=0(约朿DE斤和REPAY,的系数为零)。给出约束模型估计结果如下，DEBTt=-388.40+4.49GDP,(11.8)(-3.1)(17.2)R2=0.94,DW=0.
11、25,T=22,SSEr=2942679,(1980-2001)已
