模型设定与诊断

《模型设定与诊断》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、模型的设定与诊断建立模型的步骤和要点（一）理论模型的设计（二）样本数据收集（三）模型参数的估计（四）模型的检验（五）模型成功三要素（六）相关分析、回归分析和因果分析2理论模型设计阶段的三项工作这是回归分析中最重要也是最困难的阶段，包含三个部分的技术工作工作：（1）选择变量模型应该包括那些变量？哪个是因变量（被解释变量）？哪个是自变量（解释变量）？（哪个是内生变量？哪个是外生变量？）（2）确定变量之间的数学关系模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？（3）拟定模型中待估计参数的数值范围模型包括几个参数，它们的符号（正负

2、）如何？期望值的取值范围？3模型总体设定的依据实际应用研究中的研究目的导向经典模型的先验理论导向时间序列模型的数据关系导向正在发展的关系论导向理论导向例如建立消费回归模型，有几种不同的消费理论,主要是绝对收入假设、相对收入假设、生命周期假设、持久收入假设、合理预期、适应预期等。首先根据绝对收入假设的消费理论建立回归模型,此假设认为,收入是决定消费的唯一因素,因而消费与收入之间存在着稳定的函数关系。随着收入的增加,消费将增长,但消费的增长一般要低于收入的增长,即边际消费倾向递减。这里的消费为内生变量,收入为外生变量,以此可

3、以建立回归模型.5理论模型举例——生产函数6选择解释变量需要正确把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础。也就是说，建立模型和选择变量需要理论抽象。如影响产出量的因素分析：供给不足，影响产出量的因素应该在投入要素方面，一般是技术、资本、劳动等。需求不足，影响产出量的因素应该在需求要素方面，主要是消费需求、投资需求和出口需求方面的因素，而不是投入要素。消费品产出量应选择居民收入作解释变量，生产资料产出品应选择固定资产投资。7凯恩斯（Keyens）消费理论根据凯恩斯（Keyens）消费理论

4、：“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设y为消费,x为收入，用数学方程表示为y=f(x)=b0+b1x+e其中参数b1=dy/dx为边际消费倾向，e为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0

5、布形式作为模型的数学形式。3反复采用多种可能函数形式对样本进行拟合，然后选择一种拟合较好的函数形式作为模型的数学形式。12拟定理论模型中待估计参数的理论期望值参数一般都具有明确的经济含义，参数的具体数值只有在模型完成以后才能确定。但它们的取值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义，在理论模型设计阶段拟定。而且，可以用这些根据经济理论拟定的理论期望值，来检验模型估计的结果。13生产函数中各参数的理论期望值14研究目的导向对实际应用研究中的研究目的导向任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者

6、评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行回归模型的设定，成为回归分析应用研究的普遍现象和最严重的问题。正确地提出可供证实或证伪的假说，即回归模型，是十分重要的。对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经济活动的数据，相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型，否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学基础将被破坏。大量的错误皆源于此。模型的设定由于现实经济关系的复杂性，在探索其关系时经常只能抓住主要矛盾（主要的解释变量），利用一些比较简单的函数关系，描述经济复杂关系。模型的误设在回归分析中是常见的。模型的

7、误设可能引起估计量的一致性、无偏性、有效性受到损害，导致利用模型所作的预测无意义。判别设定的模型能否得到有意义的研究结果，在研究工作中起着至关重要的作用。17一、模型的误设及其后果1.包含不相干的解释变量：则估计量是一致、无偏的，但不是最佳线性无偏估计量。假设检验是有效的。此外，如果包含的不相干的变量与其它解释变量相关，则引起的主要后果是解释变量之间的多重共线性.19包含无关变量偏误设Y=0+1X1+v(*)为正确模型，但却估计了Y=0+1X1+2X2+(**)如果2=0，则(**)与(*)相同，因此，可将

8、(**)式视为以2=0为约束的(*)式的特殊形式。20由于所有的经典假设都满足，因此对Y=0+1X1+2X2+(**)式进行OLS估计，可得到无偏且一致的估计量。但是，OLS估计量却不具有最小方差性。Y=0+1X1+v中X1的方差:Y=0+1X1+2X2+中X1的方差:当X1与X2完全线性无关时